建信双月安心理财债券型证券投资基金2016第二季度报告

本篇文章2862字，读完约7分钟

基金经理:建新基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

报告提交日期:2016年7月21日

1个重要提示

董事会和基金管理人董事保证本报告所载信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据基金合同的规定，于2016年7月19日对本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告进行了审核，确保审核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基金管理人承诺本着诚实、信用、勤勉的原则管理和使用基金资产，但不保证基金会获得一定的利润。

该基金过去的业绩并不代表其未来的业绩。投资是有风险的，所以投资者在做出投资决定之前应该仔细阅读招股说明书。

本报告中的财务信息未经审计。

报告期为2016年4月1日至6月30日。

2基金产品概述

■

3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

■

注:1 .本期已实现收入是指基金扣除相关费用后的利息收入、投资收入和其他收入(不包括公允价值变动收入)的余额。本期利润为本期已实现收入加上本期公允价值变动收入。由于基金采用摊余成本法核算，公允价值变动收益为零，当期实现收益等于当期利润。

2.持有人在认购或买卖基金时无需支付任何费用。

3.2基金净值的表现

3.2.1报告期基金份额的净收益率及其与同期业绩基准收益率的比较

建新双月安信理财a

■

建新双悦安信理财b

■

3.2.2基金合同生效以来基金累计净收益率的变化及其与同期业绩基准收益率变化的比较

■

注:报告期内，基金的投资比例符合基金合同的要求。

4管理员报告

4.1基金经理(或基金经理组)介绍

■

4.2经理对报告期内基金运作合规性和可信赖性的说明

报告期内，基金管理人没有任何损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人努力为基金份额持有人谋利益，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等相关法律法规以及《建新双月刊安全理财债券证券投资基金基金合同》。

4.3公平贸易的特殊说明

4.3.1公平贸易制度的实施

为公平对待投资者，保护投资者利益，避免不公平关联交易、利益转移等违法行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》，制定并修订了《公平交易管理办法》和《异常交易管理办法》。 和《基金管理公司特定客户资产管理业务试行办法》以及公司内部系统。公平交易模块设置在公司使用的交易系统中。 一旦不同的基金同时买卖相同的证券，系统自动切换到公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同的投资组合。严禁直接或通过第三方交易安排在不同投资组合之间转移利益。

4.3.2异常交易行为的特殊解释

报告期内，未发生当日反向交易较少的单边交易量超过当日证券交易量5%的情况。报告期内，未发现基金的异常交易行为。

4.4报告期基金投资策略及运作分析

今年第二季度，全球经济继续呈现微弱复苏，以美国为代表的发达经济体增长势头放缓。此外，地缘政治压力和其他非经济压力也威胁着全球经济活动，全球增长前景的不确定性普遍上升。在英国退出欧盟的影响下，英镑和欧元的贬值直接拉低了人民币汇率。此外，欧洲市场的不确定性使市场担心中国的出口，短期内人民币不可避免地会受到压力。另一方面，在中国，整体经济运行相对稳定。虽然累计投资同比略有下降，金融等服务业增速下降，但第二季度消费稳步增长，工业增加值同比略有增长，尤其是房地产业。

在货币政策方面，央行保持灵活适度宽松的基调，资金保持基本稳定。在第二季度，央行多次使用mlf、国债投标等形式投放基础货币，并每天进行公开市场反向回购操作，以稳定资金波动。此外，央行在6月份调整了mpa等考核指标，银行间市场在第二季度末以相对稳定的状态度过了关键关口。

第二季度，基金保持了一贯稳定的投资风格，保持了中性的存续期和杠杆率，合理安排了到期资金，顺利应对了季度末规模的波动，在资金紧张的时候配置了大量高收益优质资产，近期表现良好。

4.5报告期内基金的业绩

报告期内，a股两个月的净收益率为0.6364%，波动性为0.0046%；两个月的净收益率为0.7091%，波动性为0.0046%；绩效基准收益率为0.3366%，波动性为0.0000%。

5投资组合报告

5.1报告期末的基金组合

■

5.2报告期债券回购融资

■

注:报告期债券回购融资余额与基金净值之比是报告期内每个交易日融资余额与净资产值之比的简单平均数。

请注意，债券回购的资金余额超过基金净资产值的20%

基金合同规定:“全国银行间市场债券回购的基金余额不得超过基金净资产值的40%。”在报告所述期间，基金没有超过标准。

5.3基金组合的平均剩余期限

5.3.1投资组合平均剩余期限的基本信息

■

报告期内投资组合平均剩余期限超过180天的说明

在本报告所述期间，基金投资组合的平均剩余期限不超过180天。

5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限的分配比例

■

5.4报告期末按债券品种分类的债券组合

■

5.5按报告期末基金摊余成本占净资产值的比例排序的前十名债券投资明细

■

5.6偏离“影子定价”和“摊余成本法”确定的基金净资产值

■

5.7按照公允价值占基金报告期末净资产值的比例排序的前十名资产支持证券的投资明细

截至报告期末，基金没有持有资产支持证券。

5.8投资组合报告的注释

5.8.1

基金估值采用摊余成本法，即估值对象列为购买成本，在基金剩余期限内，根据票面利率或约定利率，考虑购买时的溢价和折价，按照实际利率法每日计提损益。该基金通过每日分红将基金份额的净值保持在1.0000元。

5.8.2

报告期内，未发现剩余期限少于397天但剩余期限超过397天的浮动利率票据的摊余成本超过当日基金净资产值的20%的情况。

5.8.3报告期内，基金投资前十名证券的发行人未受到监管机构的调查，并在报告编制日前一年内受到公开谴责和处罚。

5.8.4其他资产的构成

■

6开放式基金份额变化

单位:份

■

注:以上认购股份总额包括股息再投资股份。

7基金管理人使用固有资金投资于基金的交易细节

在本报告所述期间，没有管理人员使用固有资金投资基金的案例。

8供将来参考的文件目录

8.1参考文件目录

1.中国证券监督管理委员会批准设立建行双月刊金融债券证券投资基金的文件；

2.《建新双月刊安心金融债券证券投资基金基金合同》；

3.《建新双月刊安心金融债券证券投资基金招募说明书》；

4.建新双月刊安心金融债券证券投资基金托管协议；

5.基金管理人的业务资格核准和营业执照；

6.基金托管人业务资格和营业执照的批准；

7.报告期内基金管理人在指定报刊上披露的所有公告。

8.2存储位置

在基金经理或基金托管人处。

8.3访问方法

投资者可以在营业时间免费查看。您也可以在支付费用后的合理时间内获得上述文件的副本。

建新基金管理有限公司

2016年7月21日