建信稳定得利债券型证券投资基金2016第二季度报告

本篇文章3154字，读完约8分钟

基金经理:建新基金管理有限公司

基金托管人:中国民生银行股份有限公司

报告提交日期:2016年7月21日

1个重要提示

董事会和基金管理人董事保证本报告所载信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据基金合同的约定，于2016年7月19日对本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告进行了审核，确保审核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基金管理人承诺本着诚实、信用、勤勉的原则管理和使用基金资产，但不保证基金会获得一定的利润。

该基金过去的业绩并不代表其未来的业绩。投资是有风险的，所以投资者在做出投资决定之前应该仔细阅读招股说明书。

本报告中的财务信息未经审计。

报告期为2016年4月1日至6月30日。

2基金产品概述

■

3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

■

注:1 .本期已实现收入是指基金扣除相关费用后的利息收入、投资收入和其他收入(不包括公允价值变动损益)的余额。当期利润是当期已实现收入加上当期公允价值变动损益。

2.基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的全部费用，计入费用后的实际收入水平低于所列数字。

3.2基金净值的表现

3.2.1报告期基金份额的净增长率及其与同期业绩基准收益率的比较

建新稳定利润债券a

■

建新稳定利润债券(爱基，净值，信息)

■

3.2.2基金合同生效以来基金累计净增长率变化与同期业绩基准收益率变化的比较

■

■

注:报告期内，基金投资组合比例符合基金合同要求。

4管理员报告

4.1基金经理(或基金经理组)介绍

■

4.2经理对报告期内基金运作合规性和可信赖性的说明

报告期内，基金管理人没有任何损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人努力为基金份额持有人谋利益，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等相关法律法规以及《中国建设银行稳定盈利债券型证券投资基金合同》的规定。

4.3公平贸易的特殊说明

4.3.1公平贸易制度的实施

为公平对待投资者，保护投资者利益，避免不公平关联交易、利益转移等违法行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》，制定并修订了《公平交易管理办法》和《异常交易管理办法》。 和《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》以及公司内部系统。公平交易模块设置在公司使用的交易系统中。 一旦不同的基金同时买卖相同的证券，系统自动切换到公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同的投资组合。严禁直接或通过第三方交易安排在不同投资组合之间转移利益。

4.3.2异常交易行为的特殊解释

报告期内，未发生当日反向交易较少的单边交易量超过当日证券交易量5%的情况。报告期内，未发现基金的异常交易行为。

4.4报告期基金投资策略及运作分析

与3月份相比，第二季度宏观经济动能减弱。主要体现在投资增长率、发电量和粗钢产量的下降，但工业增加值、房地产销售和消费数据相对稳定。在通货膨胀方面，消费价格水平在第二季度呈下降趋势，主要是由于蔬菜价格大幅下跌，而商品价格的反弹导致生产者价格指数同比下降比第一季度有所收窄。

在货币政策方面，央行货币政策保持灵活适度宽松，资金保持基本稳定。第二季度，央行采用了mlf、公开市场反向回购等方式。多次释放基础货币以稳定资金波动。第二季度的黑天鹅事件是对英国退出欧盟的公投，它在短期内加速了人民币对美元的贬值，改变了全球风险偏好，并提高了全球央行进一步放松的预期。然而，它对欧元前景和全球经济的长期影响仍难以评估。

在第二季度，固定收益市场的表现先是受到抑制，然后上升。今年4月，流动性困境是由强劲的经济数据、阵营改革和中央企业违约造成的。利率债券收益率大幅上升，信用债券交易几乎冻结。5月份，随着经济数据下降，央行向市场注入流动性，利率债券收益率逐渐下降，投资者对高等级信用债券市场的信心得到恢复。股市在第二季度继续在狭窄范围内波动，整个季度略有下降2%。

基金的固定收益投资组合保持高等级债券投资组合的配置，而股票投资组合主要基于自下而上的策略，季度回报率为0.17%。

4.5报告期内基金的业绩

报告期内，稳定利润A的净增长率为0.18%，波动性为0.17%，稳定利润C的净增长率为0.09%，波动性为0.16%；绩效基准回报率为-0.52%，波动性为0.07%。

5投资组合报告

5.1报告期末的基金组合

■

5.2报告期末按行业分类的股票组合

5.2.1报告期末按行业分类的国内股票组合

■

注:以上行业分类基于中国证监会2016年6月30日的行业分类标准。

5.2.2报告期末按行业划分的沪港通投资组合

报告期内，本基金未投资沪港通。

5.3按公允价值占基金报告期末净资产值的比例排序的前十名股票投资明细

■

5.4报告期末按债券品种分类的债券组合

■

5.5按公允价值占报告期末基金净资产值的比例排序的前五名债券投资明细

■

5.6按公允价值占基金期末净资产值的比例排序的前十名资产支持证券投资明细

截至报告期末，基金没有持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值的比例排序的前五名贵金属投资明细

在本报告所述期间结束时，基金没有持有贵金属。

5.8按照公允价值占基金报告期末净资产值的比例排序的前五名权证的投资明细

在报告期结束时，基金没有持有认股权证。

5.9报告期末基金投资国债期货交易情况说明

5.9.1本期国债期货投资政策

在本报告所述期间，基金没有投资国债期货。

5.9.2报告期末基金投资国债期货的头寸及损益明细

在本报告所述期间结束时，基金没有投资国债期货。

5.9.3本期国债期货投资评估

在本报告所述期间，基金没有投资国债期货。

5.10投资组合报告注释

5.10.1

华泰证券股份有限公司(601668)2015年9月12日公告:2015年9月10日，公司收到中国证监会的行政处罚预告。华泰证券被责令改正，给予警告，没收违法所得18，235，275.00元，并因未对外部访问的第三方交易终端软件进行软件认证许可、未能有效管理外部系统访问、未能了解相关客户身份，被处以54，705，825.00元罚款。

5.10.2

基金投资的前十只股票未超出基金合同规定的投资范围。

5.10.3其他资产的构成

■

5.10.4报告期末转换期持有的可转换债券明细

在本报告所述期间结束时，基金没有持有可转换债券。

5.10.5报告期末十大股票限制流通情况说明

■

6开放式基金份额变化

单位:份

■

注:总购买份额包括转换后的股份，总赎回份额包括转换后的股份。

7基金管理人使用固有资金投资基金

7.1基金管理人所持基金份额的变化

在本报告所述期间，基金经理没有持有基金。

7.2基金管理人使用固有资金投资于基金的交易明细

在本报告所述期间，没有管理人员使用固有资金投资基金的案例。

8供将来参考的文件目录

8.1参考文件目录

1、中国证监会批准设立建信稳定且盈利的债券型证券投资基金的文件；

2.《建新稳定收益债券证券投资基金基金合同》；

3.建新稳定盈利债券型证券投资基金招募说明书；

4.建新稳定盈利债券型证券投资基金托管协议；

5.基金管理人的业务资格核准和营业执照；

6.基金托管人业务资格和营业执照的批准；

7.报告期内基金管理人在指定报刊上披露的所有公告。

8.2存储位置

在基金经理或基金托管人处。

8.3访问方法

投资者可以在营业时间免费查看。您也可以在支付费用后的合理时间内获得上述文件的副本。

建新基金管理有限公司

2016年7月21日