长盛盛琪一年期定期开放债券型证券投资基金基金合同内容摘要

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(2)监票人应在基金份额持有人投票后立即进行清点，会议主持人应当场宣布清点结果。

(3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人不同意提交的投票结果，投票结果公布后，可立即重新计算投票人数。监票人应重新计数，并且重新计数应限于一次。重新计票后，会议主持人应当当场宣布重新计票结果。

(4)计票过程应经公证处公证。如果基金管理人或基金托管人拒绝出席会议，计票的有效性将不受影响。

2.交流会议

如为通信会议，计票方式为:由会议召集人授权的两名监事在基金托管人授权代表(或基金托管人召集的基金管理人授权代表)的监督下计票，计票过程需经公证处公证。如果基金管理人或基金托管人拒绝派代表监督书面表决意见的计票，计票和表决结果不受影响。

(8)生效和公告

基金份额持有人大会决定的事项自表决之日起生效。

召集人应当自基金份额持有人大会决议通过之日起5日内，报中国证监会备案。

基金份额持有人大会决议应当自生效之日起2个工作日内在指定媒体上公告。如果以通讯方式进行表决，在宣布基金份额持有人会议决议时，必须同时公告公证书全文、公证处名称和公证员。

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行有效基金份额持有人会议的决议。基金份额持有人大会的有效决议对所有基金份额持有人、基金管理人和基金托管人具有约束力。

(九)对于本部分关于基金份额持有人会议的原因、条件、程序和表决条件的规定，如果相关内容因未来法律、法规或监管规则的修订而被取消或变更，基金管理人和基金托管人可以在达成一致意见并提前公告后直接修改和调整本部分内容，无需召开基金份额持有人会议进行审议。

三、基金收入分配原则、实施办法

(一)基金利润的构成

基金利润是指基金利息收入、投资收入、公允价值变动收入和其他收入扣除相关费用后的余额，基金实现收入是指基金利润减去公允价值变动收入后的余额。

(二)基金的可分配利润

基金可分配利润是指截至收入分配基准日，基金未分配利润与资产负债表中已实现收入之间的较低者。

(三)基金收入分配原则

1.在满足相关基金分红条件的前提下，基金年度收益分配最多为12次，每次收益分配比例不得低于可分配利润的20%。基金合同生效不足3个月的，不得分配；

2.基金的收益分配方式分为两种:现金分红和分红再投资。投资者可根据除息日后基金份额的净值选择现金分红或自动将现金分红转换为基金份额进行再投资；如果投资者不选择，基金的默认收益分配方式为现金分红；

3.基金收益分配后，基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日基金份额净值减去每单位基金份额收益分配额不能低于票面价值，基金收益分配基准日为计算期末可分配利润的截止日期。

4.由于基金费用不同，每个基金份额类别对应的可分配利润也会不同，同一基金类别的每个基金份额享有相同的分配权利；

5.投资者的现金股利保留到小数点后第二位，小数点后第三位开始放弃，部分返还给基金资产；

6、法律法规或监管部门有其他规定的，从其规定。

在不影响基金份额持有人利益的前提下，基金管理人可以调整基金收益分配原则，无需召开基金份额持有人会议。

(4)收入分配计划

基金收益分配方案应当明确自收益分配基准日起的可分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配金额和比例以及分配方式。

(五)收入分配方案的确定、公布和实施

基金收入分配方案由基金管理人制定，基金托管人审核，2个工作日内在指定媒体上公布，并报中国证监会备案。

从基金分红日到收益分配基准日(即计算可分配利润的截止日期)的时间不得超过15个工作日。

(六)基金收入分配中发生的费用

基金收益分配过程中发生的银行转账或其他手续由投资者自行承担。当投资者的现金股利低于一定数额，不足以支付银行转账或其他手续时，基金登记机构可以自动将基金份额持有人的现金股利转换为同类基金份额。股息再投资的计算方法按照基金收益分配原则中的有关规定执行。

四.基金财产管理和使用相关费用的提取、支付方式和比例

(一)基金支出的种类

1、基金管理人的管理费；

2.基金托管人的托管费；

3.基金销售服务费；

4.基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；

5.基金合同生效后与基金相关的会计费用、律师费、仲裁费和法律费用；

6.基金份额持有人会议的费用；

7.基金的证券交易费用；

8.基金的银行转账费用；

9.证券开户费和银行账户维护费；

10、按照国家和《基金合同》的有关规定，可以在基金财产中列支其他费用。

(二)基金费用的计提方法、计提标准和支付方式

1.基金经理管理费

基金管理费按基金前一日净资产值的0.6%的年利率计提。管理费计算如下:

H = e× 0.6% >当年天数

h是每天应计的基金管理费

e是基金前一天的净资产值

基金管理费按日计提，按日累计至每月月底，按月支付。基金管理人与基金托管人核对协议后，基金托管人将在次月第一天起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。如遇法定节假日、休息日或不可抗力，付款日期将顺延。

2.基金托管人托管费

基金托管费按基金前一日净资产值的0.2%的年利率计提。托管费的计算方法如下:

H = e× 0.2% >当年天数

h是每日基金托管费

e是基金前一天的净资产值

基金托管费按日计提，按日累计至每月月底，按月支付。基金管理人与基金托管人核对协议后，基金托管人应当在次月1日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。如遇法定节假日、休息日或不可抗力，付款日期将顺延。

3.丙类基金份额销售服务费

本基金丙类基金份额的销售服务率为年利率的0.3%。

正常情况下，丙类基金份额的销售服务费按丙类基金份额前一日净资产值的年利率计提。计算方法如下:

H = e× 0.3% >当年天数

h是丙类基金份额应计的每日销售服务费

e是C基金份额前一天的基金净资产值

基金销售服务费按日计提，按日累计至每月月底，按月支付。基金管理人与基金托管人核对协议后，基金托管人应在次月第一天起2-5个工作日内将基金财产一次性支付给登记机构，登记机构代其支付给销售机构。如遇法定节假日、休息日或不可抗力，付款日期将顺延。

上述“基金费用类别第4-10项”根据相关法律法规及相应协议规定的费用实际支出金额计入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

(三)未计入基金支出的项目

下列费用不计入基金支出:

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务造成的费用支出或基金财产损失；

2.基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项所发生的费用；

3.基金合同生效前的相关费用；

4.根据有关法律法规和中国证监会的有关规定，不得计入基金支出的其他项目。

(4)基金税

参与基金运作的所有纳税人都应按照国家税收法律法规履行纳税义务。

V.基金财产的投资方向和投资限制

(a)投资目标

在控制风险和保持资产流动性的基础上，基金积极调整投资组合，追求基金资产的长期稳定增值，努力获得超过业绩基准的投资业绩。

(2)投资范围

基金投资范围为固定收益金融工具，包括国债、中央银行票据、地方政府债券、金融债券、公司债券、公司债券、银行间存单、可转换债券(包括可单独交易的可转换债券(Aiji、净值、信息))、债券回购、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可交换债券和资产支持证券

基金不直接从二级市场购买股票和认股权证等股权资产，也不参与一级市场新股的认购和发行。

基金投资债券的比例不低于基金资产的80%，但基金投资在每个开仓期前一个月、开仓期后一个月和开仓期结束时不受上述比例的限制。

在开仓期，扣除国债期货合约交易保证金后，一年内到期的现金或政府债券的投资比例不得低于基金净资产值的5%，在平仓期，基金不受该比例的限制。

法律、法规或监管部门允许基金未来投资其他品种的，基金管理人可以在履行相应手续后将其纳入投资范围，投资比例应符合当时有效的法律、法规或相关规定。

(三)投资策略

本基金主要投资于固定收益金融工具，不直接购买股票和认股权证等股权金融工具。基金封闭式投资组合的期限与封闭式投资组合的剩余期限相匹配。基金的投资策略包括资产配置策略、债券组合管理策略和期限管理策略。

1.大型资产的配置策略

在综合判断宏观经济周期、市场资本供求和比较主要资产估值水平的基础上，基金将结合政策分析确定不同投资期内主要金融资产和债券类别的配置。同时，通过严格的风险评估，及时调整资产组合比例，保持资产配置风险与收益的平衡，稳步提高组合回报。

2.债券组合管理策略

(1)利率策略

利率策略主要是从投资组合期限和投资组合期限结构两个方向制定针对市场利率因素的投资策略。本文通过对国民经济运行的综合研究，分析了宏观经济运行的可能情景，预测了财政政策、货币政策等政府宏观经济政策取向，分析了金融市场资本供求的变化趋势和结构。在此基础上，预测了金融市场利率水平的变化趋势和金融市场收益率曲线斜率的变化趋势。

投资组合期限是反映利率风险的最重要指标。根据市场利率水平变化趋势的预期，可以计算出投资组合的目标期限，当市场利率水平预期上升时，可以减少投资组合期限；当市场利率预期下降时，增加投资组合的持续时间。

利用收益率曲线的斜率变化，我们可以制定相应的债券组合期限结构策略，如子弹组合、哑铃组合或阶梯组合。

(2)通用配置策略

债券类别策略主要是通过研究国民经济运行、货币市场和资本市场的资本供求关系以及不同时期的市场投资热点，分析国债、金融债券、公司债券等不同债券类型的利差水平，评估不同债券类别的相对投资价值，确定不同债券类别之间的组合资产配置比例。

(3)信用战略

信贷品种的选择是在分析宏观经济、利率走势、发行人经营和财务状况的基础上，结合信贷品种的发行条件，建立信贷债券备选库，并在此基础上制定信贷品种的投资方法。

1)宏观环境和行业分析

主要关注宏观经济条件和经济增长率、宏观经济政策和法律制度对企业信用评级的影响；行业分析主要关注行业类型(增长、周期和防御)、产业链结构、行业在产业链中的地位、行业竞争程度以及行业政策对企业信用评级的影响。

2)发行人基础分析

主要包括定性分析和定量分析:

定性分析主要包括对企业性质和内部治理、企业财务管理风格、企业盈利模式、企业在产业链中的地位、产品竞争力和核心优势(Aiji、净值、信息)的分析，以及对企业外部支持的分析，如企业的股东背景、政府对企业的支持、银企关系、企业对国家或地方的重要性等。

定量分析主要包括四个部分:资本结构分析、现金获取能力分析、盈利能力分析和偿债能力分析。定量分析的重点是选择合适的财务指标，探索它们之间的深层含义和相互作用，定量实现企业信用水平的区分和预测。

3)内部信用评级定量分析系统

经过广泛的研究，基于我国目前的实际情况，考虑到国内外评级、专业发行评级和投资评级的差异，从投资的角度建立了内部公司债券评级体系。分析过程包括以下几个部分:

①行业财务数据指标的筛选。基于可比性原则，因子分析用于筛选行业内公司的多个信息冗余(相关性高)的财务数据指标，选择能够反映公司整体财务信息的财务数据指标。

②行业内公司的综合评价。基于可比性原则，利用筛选指标对行业内公司进行综合评分，得到反映公司在行业内相对地位的信用评分。

③行业内信用评级细分。根据信用评分的统计分布。

④系统校准和跟踪分析。根据财务数据指标等信息的变化，及时调整信用评级，并建立相应的信用利差跟踪。

⑤信用价差分析和定价。在实际研究的基础上，通过寻找信用价差变化引起的定价偏差，可以得到适合承担风险的收益。

(4)相对价值策略

基金组织认为，市场是无效的，短期因素的影响被过分夸大了。债券市场的参与者很多，有不同的投资行为、风险偏好、金融和税收待遇等。基金通过探索这些不同因素之间的相对价值来发现投资机会也是一个重要方面。基金密切关注国家法律法规和制度的变化，充分利用市场分割、市场投资者不同风险偏好或税收待遇等因素造成的市场失衡机会，形成相对价值投资策略，为基金投资带来附加值。

(5)债券选择策略

根据单个债券的到期收益率与市场收益率曲线的偏离程度，结合其信用评级、流动性、期权条款、税收特征等因素，确定投资价值，选择定价合理或价值被低估的债券进行投资。

(6)中小企业民间债务投资策略

在严格控制信用风险的基础上，基金将通过严格的投资决策程序和投资赠款

正确的审批机制和集中交易制度保证了对中小企业私募债券的审慎投资，通过组合管理、分散投资、合理审慎的评估、预测和控制相关风险，实现投资收益的最大化。本基金依靠内部信用评级系统持续跟踪研究发行人的经营状况和财务指标，评估其信用风险并及时做出应对。内部信用评级是在深入企业基本面分析的基础上，结合定性和定量的方法，重点对企业未来偿债能力进行分析和评价，并对中小企业私募债券进行分类，以准确评估中小企业私募债券的信用风险历程

度，并及时跟踪其信用风险的变化。

(七)资产支持证券等品种的投资策略

资产支持证券(包括资产抵押支持证券(abs)和抵押支持证券(mbs))的定价受多种因素影响，包括市场利率、发行期限、支持资产的构成和质量、提前偿付率等。本基金将深入分析上述基本因素，并协助采用蒙特卡罗方法等定量定价模型评估其内在价值。

3.国债期货的投资策略

在投资国债期货时，根据风险管理原则，基金将以套期保值为主要目的

因此，采用流动性好、交易活跃的期货合约。通过对债券交易市场和期货市场运行趋势的研究，结合国债期货的定价模型，寻求合理的估值水平，并与现货资产相匹配，通过多头头寸或空头部对冲策略进行对冲操作。基金管理人将充分考虑国债期货的盈利能力、流动性和风险特征，在大规模买入和赎回等特殊情况下，利用国债期货对冲系统风险和流动性风险；利用金融衍生品降低投资组合的整体风险。

4.周期管理策略

由于基金的关闭期为一年，基金的规模相对稳定，但基金规模的不确定性在开放期增加。该基金将采用一种期限管理战略，以分散对不同剩余期限目标的投资。当临近开仓期时，投资组合的剩余期限将缩短，同时收益最大化，以确保足够的流动性来应对开仓期内投资组合规模的可能变化。

(4)投资限制

1.组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制:

(一)基金投资债券的比例不低于基金资产的80%，但在每个开仓期前一个月、开仓期后一个月和开仓期结束时，基金投资不受上述比例限制；

(二)在开仓期，扣除国债期货合约所需的交易保证金后，到期时间不超过一年的现金或政府债券的投资比例不低于基金净资产值的5%。在关闭期间，基金不受该比率的限制；

(三)基金持有公司发行的证券，其市值不超过基金净资产值的10%；

(四)基金管理人管理的所有基金持有公司发行的证券，不超过该证券的10%；

(五)基金投资于同一原始权益持有人的各种资产支持证券的比例不得超过基金净资产值的10%；

(六)基金持有的所有资产支持证券的市值不得超过基金净资产值的20%；

(七)基金持有的相同(指相同信用评级)资产支持证券的比例不得超过资产支持证券规模的10%；

(八)基金管理人管理的所有基金投资于同一原股权持有人的各种资产支持证券，且不得超过各种资产支持证券总规模的10%；

(九)基金投资信用评级在bbb(含bbb)以上的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，信用评级下降且不再符合投资标准的，应当自评级报告发布之日起3个月内全部卖出。

(十)进入全国银行间债券回购市场的基金资金余额不得超过基金净资产值的40%；债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；

(十一)基金参与国债期货交易应符合以下要求:

任何交易日结束时，基金持有的国债期货合约价值不得超过基金净资产值的15%；在任何交易日结束时，卖出基金持有的国债的期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%；任何交易日(不含清算日)交易的国债期货合约的成交量不得超过基金前一交易日净资产值的30%；

(12)在基金封闭式运营期间，基金总资产不得超过基金净资产的200%；开业期间，基金总资产不得超过基金净资产的140%；

(十三)基金持有单一中小企业私募债券，市场价值不超过基金净资产值的10%；此外，基金投资于中小企业私人债务的剩余期限不得超过基金的剩余封闭运营期；

(十四)法律法规和中国证监会规定的其他投资比例限制。

除上述第(九)项外，由于基金管理人以外的因素，如证券期货市场波动、上市公司合并、基金规模变化等，基金投资比例不符合上述规定的，基金管理人应在10个交易日内进行调整。法律法规或中国证监会的其他规定为准。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内，使基金的投资组合比例符合基金合同的有关规定。在上述期间，基金的投资范围和投资策略应符合基金合同的约定。基金托管人应当自基金合同生效之日起，对基金的投资进行监督检查。

法律法规变更上述投资比例限额的，以变更后的规定为准。法律、法规或监管机构取消了上述限制。如果适用于本基金，基金管理人的投资将不再受相关限制，但必须提前公告，无需经基金份额持有人会议审查。基金增加投资品种的，投资限制应当符合法律法规和中国证监会的规定。

2.禁止的行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或活动:

(一)承销证券。

(二)违反规定向他人提供贷款或者担保的；

(三)从事无限责任投资；

(四)买卖其他基金份额，但国务院证券监督管理机构另有规定的除外；

(五)向基金管理人和基金托管人出资；

(六)从事内幕交易、操纵证券交易价格等不正当证券交易活动；

(七)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

法律、法规或监管机构取消上述禁止性规定。如适用于本基金，本基金的投资将不再受相关限制。

3.利用基金资产交易基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利益关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循持有人利益优先的原则，防止利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，并以公平合理的市场价格执行。关联交易必须事先获得基金托管人的批准，并根据法律法规进行披露。重大关联交易应当提交基金管理人董事会审议，并经三分之二以上独立董事批准。基金管理人董事会应至少每六个月对关联交易进行一次审查。

(5)性能比较基准

基金表现的基准是中国债券综合指数(全价)。

中国债券综合指数(全价)由中国政府证券登记结算有限责任公司编制并公布，该指数样本具有广泛的市场代表性，涵盖主要交易市场(银行间市场、交易所市场等)。)，不同的发行人(政府、企业等。)和时限(长期、中期和短期等。)。中国债券综合指数能够反映债券在整个市场的整体价格和投资回报，适合作为基金业绩比较的基准。

如果将来法律法规发生变化，或者有一个更权威、更被市场普遍接受的业绩基准，或者有一个更适合基金在市场上的业绩基准的指标，基金可以在基金管理人和基金托管人达成一致意见并履行适当程序后，改变业绩基准，并及时公布，而无需召开基金份额持有人会议。

(6)风险和收益特征

该基金是债券基金，是证券投资基金中风险较低的品种。长期平均预期风险和预期收益率低于股票基金和混合基金，高于货币市场基金。

(七)基金管理人代表基金行使相关权利的原则和方法

1.基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利，保护基金份额持有人的利益；

2.有利于基金财产的安全和增值；

3.不得通过关联交易为自己、员工、授权代理人或任何利益相关的第三方谋取任何不正当利益。

六.基金净资产值的计算方法和公告方法

基金的净资产值是指基金的总资产值减去基金的负债。

基金合同生效后，基金管理人应在收盘期间每周至少公布一次基金的净资产值和各种基金份额的净值。

开市期间，基金管理人应在每个开市日的次日，通过网站、基金份额发售网点等媒体披露开市日各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。

基金管理人应当在半年度和年度的最后一个市场交易日公布基金的净资产值和股份净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日，在指定媒体上公布基金的净资产值、各种基金份额的净值和各种基金份额的累计净值。

七.基金合同解除、终止的原因和程序以及基金资产的清算方式

(一)基金的合并

本基金与其他基金的合并，应当按照有关法律法规约定的程序进行。

(2)基金合同变更

1.基金合同变更涉及法律法规规定或者基金合同约定应当由基金份额持有人大会决议通过的事项的，应当召开基金份额持有人大会。对于法律法规规定和基金合同约定的无需基金份额持有人大会决议即可通过的事项，基金管理人和基金托管人同意予以变更和公告，并报中国证监会备案。

2.基金份额持有人大会关于基金合同变更的决议自表决之日起生效，并在决议生效后两个工作日内在指定媒体上公告。

(三)基金合同终止的原因

有下列情形之一的，基金合同在履行相关手续后终止:

1、基金份额持有人会议决定终止；

2.基金管理人和基金托管人的职责终止，6个月内没有新的基金管理人或者新的基金托管人接任；

3.本基金被其他基金吸收合并或本基金与其他基金合并为一个新基金。

4.基金合同约定的其他情形；

5.相关法律法规和中国证监会规定的其他情形。

(4)基金财产的清算

1.基金财产清算组:自基金合同终止之日起30个工作日内成立清算组，基金管理人在中国证监会的监督下组织基金财产清算组进行基金清算。

2.基金财产清算小组的组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有证券相关业务资格的注册会计师、律师和中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘请必要的工作人员。

3.基金财产清算小组的职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清算、估价、变现和分配。基金财产清算组可以依法开展必要的民事活动。

4.基金财产清算程序:

(1)基金合同终止时，基金财产清算小组将统一接管基金；

(二)清理和确认基金财产、债权债务；

(3)基金财产的评估和变现；

(四)制作清算报告；

(五)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见；

(六)将清算报告报中国证监会备案并公告；

(7)配置基金资产。

5.基金财产的清算期限不得超过6个月。

(5)清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组首先从基金财产中支付。

(六)基金财产清算剩余资产的分配

根据基金财产清算的分配方案，基金财产清算后的所有剩余资产按照基金份额持有人在扣除基金财产清算费用、缴纳所欠税款和清偿基金债务后的基金份额比例进行分配。

(七)基金财产清算公告

与清算有关的重大事项应当及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审计，由律师事务所出具法律意见后，报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告由基金财产清算小组在基金财产清算报告报送中国证监会备案后5个工作日内发布。

(八)保存基金财产清算账簿和文件

基金财产清算账簿及相关文件由基金托管人保存15年以上。

(九)基金被其他基金吸收合并或者基金与其他基金合并为一个新基金，导致基金合同终止的，应当对基金财产进行清理和评估，但根据当时有效的有关规定，基金财产不得变现和分配，直接转入被合并的基金。基金的债权债务由合并后的基金享有和承担。基金清算的其他事项参照上述协议执行。

八.争议解决方式

各方同意，如果在一方提出以书面形式协商解决争议之日起60天内，因本基金合同引起的或与本基金合同有关的所有争议不能通过协商解决，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁，仲裁地点在北京。仲裁裁决是终局的，对各方均有约束力，仲裁费和律师费应由败诉方承担。除争议所涉及的内容外，基金合同的其他部分应由基金合同当事人继续履行。

本基金合同受中国法律管辖。

九.基金合同的存放地点和投资者获取基金合同的方式

本基金合同正本一式六份，基金管理人和基金托管人各执两份，每份具有同等法律效力。

基金合同可以印成册，供投资者在基金管理人、基金托管人和销售机构的办公室和营业场所查阅。