建信深证100指数增强型证券投资基金2016第二季度报告

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基金经理:建新基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

报告提交日期:2016年7月21日

1个重要提示

董事会和基金管理人董事保证本报告所载信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据基金合同的约定，于2016年7月19日对本报告中的财务指标、净值表现和组合报告进行了审核，确保审核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基金管理人承诺本着诚实、信用、勤勉的原则管理和使用基金资产，但不保证基金会获得一定的利润。

该基金过去的业绩并不代表其未来的业绩。投资是有风险的，所以投资者在做出投资决定之前应该仔细阅读招股说明书。

本报告中的财务信息未经审计。

报告期为2016年4月1日至6月30日。

2基金产品概述

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3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

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注:1 .本期已实现收入是指基金扣除相关费用后的利息收入、投资收入和其他收入(不包括公允价值变动损益)的余额。当期利润是当期已实现收入加上当期公允价值变动损益。

2.基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的全部费用，计入费用后的实际收入水平低于所列数字。

3.2基金净值的表现

3.2.1报告期基金份额的净增长率及其与同期业绩基准收益率的比较

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3.2.2基金合同生效以来基金累计净增长率变化与同期业绩基准收益率变化的比较

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注:报告期内，基金投资组合比例符合基金合同要求。

4管理员报告

4.1基金经理(或基金经理组)介绍

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4.2经理对报告期内基金运作合规性和可信赖性的说明

报告期内，基金管理人没有任何损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人努力为基金份额持有人谋利益，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等相关法律法规，以及《中国建设银行深证100指数增强型(Aiji，净值，信息)证券投资基金基金合同》。

4.3公平贸易的特殊说明

4.3.1公平贸易制度的实施

为公平对待投资者，保护投资者利益，避免不公平关联交易、利益转移等违法行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》，制定并修订了《公平交易管理办法》和《异常交易管理办法》。 和《基金管理公司特定客户资产管理业务试行办法》以及公司内部系统。公平交易模块设置在公司使用的交易系统中。 一旦不同的基金同时买卖相同的证券，系统自动切换到公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同的投资组合。严禁直接或通过第三方交易安排在不同投资组合之间转移利益。

4.3.2异常交易行为的特殊解释

报告期内，未发生当日反向交易较少的单边交易量超过当日证券交易量5%的情况。报告期内，未发现基金的异常交易行为。

4.4报告期基金投资策略及运作分析

在第二季度，基金跟踪的基础指数在经历明显波动后最终趋于稳定。在定量分析和研究的基础上，基金经理使用定量模型进行指数增强和风险管理。报告期内，万科A等一些重量级企业在长时间停牌期间的估值调整对基金的运营造成了一些不利影响，主要是导致跟踪误差放大。通过量化投资管理，基金经理尽最大努力克服这些不利影响，实现了相对于业绩基准的超额回报。

报告期末，基金管理人积极应对即将到来的成份股调整，并在控制跟踪误差的基础上保持超额回报。

4.5报告期内基金的业绩

报告期内，基金净增长率为1.87%，波动性为1.44%，业绩基准收益率为-0.13%，波动性为1.22%。

5投资组合报告

5.1报告期末的基金组合

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5.2报告期末按行业分类的股票组合

5.2.1报告期末，指数投资按行业划分为国内股票投资组合

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注:以上行业分类基于中国证监会2016年6月30日的行业分类标准。

5.2.2报告期末，积极投资按行业分类的境内股票组合

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注:以上行业分类基于中国证监会2016年6月30日的行业分类标准。

5.2.3报告期末按行业划分的沪港通投资组合

于报告期末，本基金并无持有沪港通。

5.3按公允价值占基金报告期末净资产值的比例排序的前十名股票投资明细

5.3.1报告期末，指数投资的前十名股票投资明细按基金公允价值占净资产价值的比例排序

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5.3.2报告期末，前五名股票的投资明细按照公允价值占基金净资产值的比例排序

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5.4报告期末按债券品种分类的债券组合

在本报告所述期间结束时，基金没有持有债券。

5.5按公允价值占报告期末基金净资产值的比例排序的前五名债券投资明细

在本报告所述期间结束时，基金没有持有债券。

5.6按公允价值占基金期末净资产值的比例排序的前十名资产支持证券投资明细

截至报告期末，基金没有持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值的比例排序的前五名贵金属投资明细

在本报告所述期间结束时，基金没有持有贵金属。

5.8按照公允价值占基金报告期末净资产值的比例排序的前五名权证的投资明细

在报告期结束时，基金没有持有认股权证。

5.9报告期末基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末基金投资的股指期货头寸及损益明细

在本报告所述期间结束时，基金没有投资股指期货。

5.9.2基金投资股指期货的投资政策

在本报告所述期间结束时，基金没有投资股指期货。

5.10报告期末基金投资国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

在本报告所述期间，基金没有投资国债期货。

5.10.2报告期末基金投资国债期货的头寸及损益明细

在本报告所述期间结束时，基金没有投资国债期货。

5.10.3本期国债期货投资评估

在本报告所述期间，基金没有投资国债期货。

5.11投资组合报告的注释

5.11.1

广发证券股份有限公司(000776)于2015年1月19日发布公告:2015年1月16日，中国证监会公开通知对2014年第四季度证券公司融资业务进行现场检查。因存在向不合格客户融资融券、违规展期到期融资融券合同、涉及客户数量大等问题，被责令限期改正。2015年8月24日，我收到中国证券监督管理委员会的《调查通知书》(证监审字第2015023号)。根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对该公司涉嫌未按要求审查和了解客户身份等违法行为进行调查。2015年9月12日，由于未能采取有效措施严格审查客户身份的真实性，防止客户通过借用证券交易渠道非法从事交易活动，中国证监会责令其整改，给予警告，没收非法所得6，805，135.75元，并处以罚款20，415，407.25元。

5.11.2

基金投资的前十只股票未超出基金合同规定的投资范围。

5.11.3其他资产的构成

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5.11.4报告期末转换期持有的可转换债券明细

在报告期结束时，基金在转换期内没有持有可转换债券。

5.11.5报告期末十大股票限制流通情况说明

报告期末5.11.5.1投资十大股票流通限制说明

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报告期末5.11.5.2积极投资的前五只股票的流通限制说明

截至报告期末，基金积极投资的前五只股票没有流通限制。

6开放式基金份额变化

单位:份

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注:总购买份额包括转换后的股份，总赎回份额包括转换后的股份。

7基金管理人使用固有资金投资基金

7.1基金管理人所持基金份额的变化

在本报告所述期间，基金经理没有持有基金。

7.2基金管理人使用固有资金投资于基金的交易明细

在本报告所述期间，没有管理人员使用固有资金投资基金的案例。

8供将来参考的文件目录

8.1参考文件目录

1、中国证监会批准设立建信深证100指数增强型证券投资基金；

2.《建新深证100指数增强型证券投资基金基金合同》；

3.建新深证100指数增强型证券投资基金招募说明书；

4.建新深证100指数增强型证券投资基金托管协议；

5.基金管理人的业务资格核准和营业执照；

6.基金托管人业务资格和营业执照的批准；

7.报告期内基金管理人在指定报刊上披露的所有公告。

8.2存储位置

在基金经理或基金托管人处。

8.3访问方法

投资者可以在营业时间免费查看。您也可以在支付费用后的合理时间内获得上述文件的副本。

建新基金管理有限公司

2016年7月21日