建信安心保本二号混合型证券投资基金2016第二季度报告

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基金经理:建新基金管理有限公司

基金托管人:中信银行股份有限公司

报告提交日期:2016年7月21日

1个重要提示

董事会和基金管理人董事保证本报告所载信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据基金合同的规定，于2016年7月19日对本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告进行了审核，确保审核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基金管理人承诺本着诚实、信用、勤勉的原则管理和使用基金资产，但不保证基金会获得一定的利润。

该基金过去的业绩并不代表其未来的业绩。投资是有风险的，所以投资者在做出投资决定之前应该仔细阅读招股说明书。

本报告中的财务信息未经审计。

报告期为2016年4月1日至6月30日。

2基金产品概述

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3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

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注:1 .本期已实现收入是指基金扣除相关费用后的利息收入、投资收入和其他收入(不包括公允价值变动损益)的余额。当期利润是当期已实现收入加上当期公允价值变动损益。

2.基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的全部费用，计入费用后的实际收入水平低于所列数字。

3.2基金净值的表现

3.2.1报告期基金份额的净增长率及其与同期业绩基准收益率的比较

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3.2.2基金合同生效以来基金份额累计净增长率的变化及其与同期业绩基准收益率变化的比较

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注:1 .本基金的基金合同于2015年10月29日生效，距报告期结束不到一年。

2.基金的开仓期为6个月，开仓期末的资产配置比例符合基金合同的相关要求。

4管理员报告

4.1基金经理(或基金经理组)介绍

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4.2经理对报告期内基金运作合规性和可信赖性的说明

报告期内，基金管理人没有任何损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人努力为基金份额持有人谋利益，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等相关法律法规以及《建新安信宝本第二混合(爱基、净值、信息)证券投资基金基金合同》。

4.3公平贸易的特殊说明

4.3.1公平贸易制度的实施

为公平对待投资者，保护投资者利益，避免不公平关联交易、利益转移等违法行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》，制定并修订了《公平交易管理办法》和《异常交易管理办法》。 和《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》以及公司内部系统。公平交易模块设置在公司使用的交易系统中。 一旦不同的基金同时买卖相同的证券，系统自动切换到公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同的投资组合。严禁直接或通过第三方交易安排在不同投资组合之间转移利益。

4.3.2异常交易行为的特殊解释

报告期内，未发生当日反向交易较少的单边交易量超过当日证券交易量5%的情况。报告期内，未发现基金的异常交易行为。

4.4报告期基金投资策略及运作分析

第二季度，主要股指没有实现正回报，主要债券指数被信贷违约挤出，导致大幅下跌。股市的确定性稀缺，这表明烈酒、黄金和新能源汽车(Aiji、净值、信息)等强势逻辑股整体上涨。整个股市仍处于空头部结构，超卖反弹和股票游戏市场。由于4月中旬部分违约，债券市场进行了大幅调整。英国退出欧盟事件后，主要发达国家的长期政府债券收益率创下新低，引发了市场再次放松的预期。长期收益率下降到接近年初的区间，但三年内的短期债券表现仍未显示出这种预期。市场关注的是商品和债券之间的逻辑偏差，重组和监管力度加大导致的短期二级市场的筹码变化，以及英国退出欧盟造成的短期冲击的暂时过去。

从中期来看，央行及其三个委员会的监管仍然指向监管的回归和地方金融风险的防范。商业银行表外隐藏的不良率水平值得特别关注。不良资产处置路径将深刻影响央行第三季度的货币政策选择。

从长期来看，过去6年的反周期调整损害了商业银行的价值发现功能，金融资产的扩张和隐性杠杆使各国政府面临着如何实现金融体系软着陆的问题。从固定资产投资的角度来看，产业资本已经退出再投资，那么与商业银行巨大的金融总量相对应的存量资产价值将不可避免地减少，预期收益也不可避免地减少。与2009年以来金融资产通胀时期的资产价格表现相比，这将产生巨大的市场预期差异。从长期来看，债券、股票、大宗商品、黄金和其他通用等价物的规模将按一定顺序减少。

美国基础货币的减少逐渐影响了其他经济体的流动性。2015年中亚国家的货币危机和2016年尼日利亚的货币危机提供了强有力的证据。第三轮量化宽松的1.3万亿基础货币远不如第一轮量化宽松支持所有资产。如果不实施第四次量化宽松，美元指数将在更长时间内螺旋上升。与量化宽松过程中使用美元债务的国家面临的资本外流过程相对应。在应对过程中，中国人民银行将不断在短期目标(如海外去杠杆化、国内金融体系稳定和经济增长停滞)之间切换，这使得政策难以实施。然而，无论如何应对，都必须保持足够的短期流动性。预计央行将在第三和第四季度连续七天下调反向回购利率，以应对国内金融体系的坏账和产能过剩的债务过渡。

基金在第二季维持低位，主要配置于预期稳定的股票，例如白酒、中药及tmt白马股。利率债券的配置符合央行可能的政策，主要集中在3年期金融债券。据估计，今年全年的信用债券预测仍处于混乱状态。鉴于保本基金的主要安全要求，信用债券和期限都很低。

4.5报告期内基金的业绩

报告期内，基金净增长率为0.00%，波动性为0.09%，业绩基准收益率为0.69%，波动性为0.01%。

5投资组合报告

5.1报告期末的基金组合

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5.2报告期末按行业分类的股票组合

5.2.1报告期末按行业分类的国内股票组合

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注:以上行业分类基于中国证监会2016年6月30日的行业分类标准。

5.2.2报告期末按行业划分的沪港通投资组合

报告期内，本基金未投资沪港通。

5.3按公允价值占基金报告期末净资产值的比例排序的前十名股票投资明细

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5.4报告期末按债券品种分类的债券组合

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5.5按公允价值占报告期末基金净资产值的比例排序的前五名债券投资明细

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5.6按公允价值占基金期末净资产值的比例排序的前十名资产支持证券投资明细

截至报告期末，基金没有持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值的比例排序的前五名贵金属投资明细

在本报告所述期间结束时，基金没有持有贵金属。

5.8按照公允价值占基金报告期末净资产值的比例排序的前五名权证的投资明细

在报告期结束时，基金没有持有认股权证。

5.9报告期末基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末基金投资的股指期货头寸及损益明细

在本报告所述期间结束时，基金没有投资股指期货。

5.9.2基金投资股指期货的投资政策

在本报告所述期间结束时，基金没有投资股指期货。

5.10报告期末基金投资国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

在本报告所述期间，基金没有投资国债期货。

5.10.2报告期末基金投资国债期货的头寸及损益明细

在本报告所述期间结束时，基金没有投资国债期货。

5.10.3本期国债期货投资评估

在本报告所述期间，基金没有投资国债期货。

5.11投资组合报告的注释

5.11.1

在报告期内，基金投资的前十大证券的发行人未受到监管机构的调查，并在报告编制日前一年内受到公开谴责和处罚。

5.11.2

基金投资的前十只股票未超出基金合同规定的投资范围。

5.11.3其他资产的构成

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5.11.4报告期末转换期持有的可转换债券明细

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5.11.5报告期末十大股票限制流通情况说明

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6开放式基金份额变化

单位:份

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注:上述总认购份额包括转换转入份额，总赎回份额包括转换转出份额。

7基金管理人使用固有资金投资基金

7.1基金管理人所持基金份额的变化

在本报告所述期间，基金经理没有持有基金。

7.2基金管理人使用固有资金投资于基金的交易明细

在本报告所述期间，没有管理人员使用固有资金投资基金的案例。

8供将来参考的文件目录

8.1参考文件目录

1.中国证券监督管理委员会批准设立建新安信宝本第二混合证券投资基金的文件；

2.《建新安信宝本第二混合证券投资基金基金合同》；

3.建新安信宝本第二混合证券投资基金招募说明书；

4.建新安信宝本第二混合证券投资基金托管协议；

5.基金管理人的业务资格核准和营业执照；

6.基金托管人业务资格和营业执照的批准；

7.报告期内基金管理人在指定报刊上披露的所有公告。

8.2存储位置

在基金经理或基金托管人处。

8.3访问方法

投资者可以在营业时间免费查看。您也可以在支付费用后的合理时间内获得上述文件的副本。

建新基金管理有限公司

2016年7月21日