中欧滚钱宝发起式货币市场基金2016第一季度报告

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基金经理:中欧基金管理有限公司

基金托管人:中国民生银行股份有限公司

报告于2016年4月21日提交

1个重要提示

董事会和基金管理人董事保证本报告所载信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据基金合同的约定，于2016年4月18日对本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告进行了审核，确保审核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基金管理人承诺本着诚实、信用、勤勉的原则管理和使用基金资产，但不保证基金会获得一定的利润。

该基金过去的业绩并不代表其未来的业绩。投资是有风险的，所以投资者在做出投资决定之前应该仔细阅读招股说明书。

本报告中的财务信息未经审计。

报告期为2016年1月1日至2016年3月31日。

2基金产品概述

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3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

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注:本期已实现收入是指基金的利息收入、投资收入和其他收入(不包括公允价值变动收入)扣除相关费用后的余额。当期利润为当期已实现收入加上公允价值变动收入。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，公允价值变动收益为零，当期实现收益等于当期利润。

3.2基金净值的表现

3.2.1报告期基金份额的净收益率及其与同期业绩基准收益率的比较

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注:基金的收入分配按日结转。

3.2.2基金合同生效以来基金累计净收益率的变化及其与同期业绩基准收益率变化的比较

中欧滚钱宝发起的货币市场基金

累计净收益率与业绩基准收益率的历史趋势对比图

(2015年6月12日-2016年3月31日)

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注:本基金的基金合同生效日期为2015年6月12日，距基金合同生效日期至报告期末不足一年。根据基金合同的规定，基金自基金合同生效之日起六个月内开始建仓，开仓期末的资产配置比例已经达到基金合同的约定。

4管理员报告

4.1基金经理(或基金经理组)介绍

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注:1 .任命日期和离职日期一般指公司做出决定的日期；基金管理人自基金合同生效之日起就职的，其任职日期为基金合同生效之日。

2.证券业的含义符合《证券业从业人员资格管理办法》的有关规定。

4.2报告所述期间基金运作的合规性和可信度说明

报告期内，基金管理人严格遵循《证券投资基金法》及其实施细则、基金合同等相关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、赢得市场和社会信任的原则管理和使用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内，基金投资管理符合相关法律法规和基金合同的规定，不存在违反法律法规、不履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的情况。

4.3公平贸易的特殊说明

4.3.1公平贸易制度的实施

报告期内，基金管理人严格遵循《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关内部制度，通过系统化和手工化的方式，严格控制交易各个环节的公平执行，未发现不同投资组合之间的不公平交易。

4.3.2异常交易行为的特殊解释

报告期内，基金管理人管理的所有投资组合不存在参与交易所公开竞价当日反向交易较少的单边交易量超过当日证券交易量5%的情况，不存在其他可能导致不公平交易和利益转移的异常交易行为。

4.4报告期内基金的投资策略和运营分析

一季度以来，随着稳增长政策的实施和房地产销售向新开工建设的转移，宏观经济明显企稳，大宗商品价格明显反弹，ppi自2014年以来首次上升，通胀预期明显回升。由于经济稳定，短期内不可伪造，债券收益率面临上升压力，十年前债券收益率上下波动。在资金方面，除了季末和春节前后，整个第一季度资金保持适度紧张，但波动性明显加大。

在本报告所述期间，在保持投资组合流动性的基础上，基金继续分配回报率相对较高和流动性较高的债券，并在流动性受到影响时增加对存款证的投资。

4.5报告期内基金的业绩

报告期内，基金份额净收益率为0.9647%，同期业绩基准收益率为0.3371%。

4.6报告期内基金持有人数量或基金净资产值的预警说明

报告期内，连续20个工作日未发生基金份额持有人少于200人或基金资产净值少于5000万元的情况。

5投资组合报告

5.1报告期末的基金组合

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5.2报告期债券回购融资

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注:报告期债券回购融资余额与基金资产净值的比率为报告期内各交易日融资余额与资产净值比率的简单平均值。

请注意，债券回购的资金余额超过基金净资产值的20%

报告期内，回购货币市场基金债券的资金余额不超过净资产值的20%。

5.3基金组合的平均剩余期限

5.3.1投资组合平均剩余期限的基本信息

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报告期内投资组合平均剩余期限超过180天的说明

在报告期内，货币市场基金组合的平均剩余期限不超过180天。

5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限的分配比例

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5.4报告期末按债券品种分类的债券组合

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注:在上表中，附息债券的成本包括债券的面值和折价溢价，折价债券的成本包括债券的投资成本和固有应收利息。

5.5报告期末，前十名债券投资明细按照基金的摊余成本与净资产值的比例排序。

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5.6偏离“影子定价”和“摊余成本法”确定的基金净资产值

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5.7按照公允价值占基金报告期末净资产值的比例排序的前十名资产支持证券的投资明细

截至报告期末，基金没有持有资产支持证券。

5.8投资组合报告的注释

5.8.1基金估值方法说明。

基金采用摊余成本法定价，即估价对象列为购买成本，按实际利率或约定利率按日计息，购买时的溢价和折价在剩余期限内平均摊销。

该基金通过每日分红将基金份额的净资产值保持在1.000元。

5.8.2

在本报告所述期间，基金没有持有剩余期限少于397天但剩余期限超过397天的浮动利率票据。

5.8.3

“本基金投资的15科伦cp001的发行人四川科伦药业股份有限公司(以下简称本公司)，于2015年4月22日收到中国证监会四川监管局发[2015]1号《四川监管局行政处罚决定书》。科伦药业子公司宁川生物于2012年7月与恒辉淀粉签订了《采购合同》，于2012年10月20日与易贝煤业签订了《煤炭供应协议》，于2013年4月20日与成都久益签订了《发电机组采购协议补充协议》，涉及金额分别为3.9亿元、6，400万元和2.22亿元，占科伦药业净资产的比例较高。 对科伦药业的资产、权益有重要影响的，均为关联交易合同，符合《证券法》第六十七条第二款第(三)项规定的重要合同。 科伦药业未能按照规定及时履行中期报告义务。

本公司及其子公司未按要求披露2012年和2013年与其供应商的关联交易，违反了《证券法》第63条、第66条和第67条的相关规定，构成《证券法》第193条第1款所述的“未按规定披露信息，或披露信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏”。本条第二款所称“未按规定提交相关报告”。根据《证券法》第193条，四川省证监局决定:1 .对科伦药业给予警告，并处以60万元罚款；2.给予刘革新警告，并处30万元罚款；3.警告程志鹏、潘辉、刘川、冯伟、，并处20万元罚款；4.警告张强和刘虹，并处以5万元罚款；5.赵立斌、高东、罗、、被警告，罚款3万元；6.给张腾文一个警告。

本公司子公司安岳公司于2016年2月22日收到四川省食品药品监督管理局2015年第15号《中国食品药品监督管理局关于桂林大星药业股份有限公司等企业非法生产、销售银杏药品的通知》。)，没收安岳公司非法销售的银杏药品202，714.80元；2.处以货物价值(208，658.00元)两倍的罚款417，316.00元。罚款总额为人民币620，030.80元。安岳公司2014年银杏叶销售收入占公司营业收入的0.12%，占公司营业总额

利润的0.28%；据估计，2015年公司营业收入和营业毛利所占比例较小；就上述罚款和罚金而言，它们占公司营业收入和净利润的比例很低。因此，安岳公司罚没的种类和数额不会对公司的生产经营和年度财务状况产生很大影响。

上述公告发布后，基金管理人对公司做了进一步的了解和分析，认为上述处罚不会对15科伦cp001的投资价值产生实质性的负面影响，因此基金管理人对上市公司的投资判断并没有改变。

在本报告所述期间，基金前十大头寸中剩余证券的发行人未受到监管机构的调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责和处罚。"

5.8.4其他资产的构成

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5.8.5投资组合报告注释中的其他书面描述。

在本报告中，由于四舍五入，投资组合报告中市场价值与总资产或净资产比率的子项目之和与总额之间可能存在尾差。

6开放式基金份额变化

单位:份

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注:认购股份总额包括股息再投资股份

7基金管理人使用固有资金投资于基金的交易细节

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8.报告期末保荐基金持股情况

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9参考文件目录

9.1参考文件目录

1.中国和欧洲向钱宝发起的货币市场基金的相关批准文件

2.中欧滚钱宝发起的货币市场基金合约

3.钱宝中欧倡议货币市场基金托管协议

4.中国和欧洲向钱宝推出的货币市场基金招募说明书

5.基金管理人的业务资格核准和营业执照

6.报告期内在中国证监会指定的报纸上公开披露的公告

9.2存储位置

基金管理人和基金托管人的办公场所。

9.3访问方法

投资者可以登录基金经理网站(www.zofund)，也可以在营业时间免费访问基金经理和基金托管人办公室。

投资者如对本报告有任何疑问，可咨询基金经理中欧基金管理有限公司:

客户服务中心电话:021-68609700，400-700-9700。

中欧基金管理有限公司

2016年4月21日