鹏华增值宝货币市场基金2015年度报告摘要

本篇文章3520字，读完约9分钟

基金经理:鹏华基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告提交日期:2016年4月20日

1个重要提示

董事会和基金管理人董事保证本报告所载信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据基金合同的约定，于2016年4月15日对本报告中的财务指标、净值表现和组合报告进行了审核，确保审核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基金管理人承诺本着诚实、信用、勤勉的原则管理和使用基金资产，但不保证基金会获得一定的利润。

该基金过去的业绩并不代表其未来的业绩。投资是有风险的，所以投资者在做出投资决定之前应该仔细阅读招股说明书。

本报告中的财务信息未经审计。

报告期为2016年1月1日至2016年3月31日。

2基金产品概述

■

3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

■

注:1 .本期已实现收入是指基金扣除相关费用后的利息收入、投资收入和其他收入(不包括公允价值变动收入)的余额。当期利润是当期已实现收入加上公允价值变动收入。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，公允价值变动收益为零，当期实现收益等于当期利润；

2.基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的全部费用(如开放式基金的基金转换费等)。)，计入费用后的实际收入水平低于所列数字。

3.2基金净值的表现

3.2.1报告期基金份额的净收益率及其与同期业绩基准收益率的比较

■

注:业绩基准=存款利率(税后)。

3.2.2基金合同生效以来基金累计净收益率的变化及其与同期业绩基准收益率变化的比较

■

注:1 .本基金的基金合同于2014年2月26日生效。

2.截至开仓期末，基金的投资比例已达到基金合同规定的比例。

4管理员报告

4.1基金经理(或基金经理组)介绍

■

注:1 .任命日期和离职日期是指公司做出决定后的正式公告日期；作为新设立基金的基金管理人，聘任日期为基金合同生效日期。

2.证券业的含义符合行业协会《从业人员资格管理办法》的有关规定。

4.2经理对报告期内基金运作合规性和可信赖性的说明

报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的相关规定和基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运营基金资产，在严格控制风险的基础上为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内，基金运作合规，未发生违反基金合同或损害基金份额持有人利益的情况。

4.3公平贸易的特殊说明

4.3.1公平贸易制度的实施

报告期内，基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易和分配中得到公平对待。

4.3.2异常交易行为的特殊解释

报告期内，本基金未发生违反法律法规、造成基金财产损失的异常交易行为。报告期内，未发生当日反向交易较少的单边交易量超过当日证券交易量5%的情况。

4.4报告期基金投资策略及运作分析

2016年第一季度，国内经济呈现稳定和复苏趋势。今年3月，官方制造业的pmi升至50.2%，自去年8月以来首次回到繁荣-萧条线之上。随着需求的扩大，价格水平与前期相比略有上升。本季度，银行间市场资金总体处于紧张平衡状态，资本利率波动性加大。一方面，央行构建利率走廊框架，继续通过各种货币政策工具向市场注入流动性，从而保持基础货币供应的基本稳定。另一方面，年初外汇下降趋势、信贷供给增加等因素使资金需求持续扩大，春节期间的提现、mpa考核等因素一度对资金造成短期干扰。从季度平均水平来看，7天平均银行间回购利率为2.46%，略高于去年第四季度2.41%的平均水平。

债券市场在第一季度波动上升，比去年第四季度有所收窄。其中，中短期中高等级信用债券表现良好，利率品种收益率主要波动。与去年第四季度相比，一年期aa+短期融资的收益率下降了约25个基点，而一年期CDB的收益率略微上升了1个基点。

2016年第一季度，基金资产配置仍以短期债券为主，同业存款资产配置比例适度提高。

4.5报告期内基金的业绩

2016年第一季度，基金净增长率为0.7067%，同期业绩基准增长率为0.0873%。

4.6报告期内基金持有人数量或基金净资产值的预警说明

没有。

5投资组合报告

5.1报告期末的基金组合

■

5.2报告期债券回购融资

■

注:报告期内债券回购融资余额与基金资产净值的比率为报告期内日融资余额与资产净值比率的简单平均值。

请注意，债券回购的资金余额超过基金净资产值的20%

注:报告期内，回购货币市场基金债券的资金余额不超过净资产值的20%。

5.3基金组合的平均剩余期限

5.3.1投资组合平均剩余期限的基本信息

■

报告期内投资组合平均剩余期限超过180天的说明

注:在本报告所述期间，基金投资组合的平均剩余期限不超过120天。基金合同规定:“基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过120天。”

5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限的分配比例

■

5.4报告期末按债券品种分类的债券组合

■

注:在上表中，附息债券的成本包括债券的面值和折价溢价，折价债券的成本包括债券的投资成本和固有应收利息。

5.5按报告期末基金摊余成本占净资产值的比例排序的前十名债券投资明细

■

5.6偏离“影子定价”和“摊余成本法”确定的基金净资产值

■

5.7按照公允价值占基金报告期末净资产值的比例排序的前十名资产支持证券的投资明细

注:截至报告期末，基金未持有资产支持证券。

5.8投资组合报告的注释

5.8.1基金估值方法说明

(一)基金持有的银行存款列为本金，按照银行实际约定的利率每日计息；

(2)基金持有的回购协议(封闭式回购)按成本列示，实际持有期间按实际利率每日计息；

(三)购买基金持有的计息债券和贴现息票时，初始成本按实际支付价格(包括交易成本)确定，利息收入按每天的摊余成本和实际利率计算确定；

(4)基金持有的买断式回购列为协议成本，产生的利息在实际持有期间按日计提。回购期间，所涉及的金融资产应根据其资产性质进行评估。回购期满后，如果双方都能履行合同，则按照约定交付。融资业务到期未能履行的，将继续持有现金资产，实际持有的相关资产将按其性质进行估值；

(五)基金持有的资产支持证券视同债券，初始成本按购买时的实际支付价格(包括交易成本)确定，利息收入按每天的摊余成本和实际利率计算确定。

5.8.2如果货币市场基金持有的浮动利率票据在报告期内剩余期限少于397天，但剩余期限超过397天，应说明该浮动利率票据的摊余成本是否超过该日基金净资产值的20%。

报告期内，基金持有的剩余期限少于397天但剩余期限超过397天的浮动利率票据的摊余成本不超过当日基金净资产值的20%。

5.8.3申报基金投资前十名证券的发行人在此期间是否受到监管机构的调查，或在报告编制日前一年内是否受到公开谴责和处罚

在基金投资的前十大证券中，在报告编制日前一年内，未发现发行人受到监管机构调查或公开谴责或处罚的情况。

5.8.4其他资产的构成

■

5.8.5投资组合报告注释中的其他书面描述

1.基金的投资决策过程主要包括:期限决策、期限结构策略、一般分配策略和个人券选择策略。持续区间的决策由投资决策委员会做出，基金经理在设定的区间内根据市场情况自行调整；期限结构分配和一般分配由固定收益组决定，基金管理人执行该决定并选择相应的投资凭证。

2.由于四舍五入，投资组合报告中的数字子项目和项目总数之间可能存在尾部差异。

6开放式基金份额变化

单位:份

■

7基金管理人使用固有资金投资于基金的交易细节

注:报告期内，基金管理人未购买、赎回或买卖基金份额。

8 .影响投资者决策的其他重要信息

8.1鹏华资产管理(深圳)有限公司及其产品持有鹏华增值宝货币市场基金

■

9参考文件目录

9.1参考文件目录

(1)鹏华增值宝货币市场基金的基金合同。

(2)《鹏华增值宝货币市场基金托管协议》；

Iii .鹏华增值货币市场基金2016年第一季度报告(原件)。

9.2存储位置

深圳市福田区华福三路168号深圳国际商会中心43楼鹏华基金管理有限公司

北京市西城区中心大街1号院1号楼中国建设银行股份有限公司

9.3访问方法

投资者可以在基金经理的营业时间内免费查阅，也可以自费购买副本，或者通过基金经理的网站(http://www.phfund)查阅。

投资者如对本报告有任何疑问，可咨询基金经理鹏华基金管理有限公司。公司开通了客户服务系统，电话号码是4006788999。

鹏华基金管理有限公司

2016年4月20日