鹏华优质治理混合型证券投资基金（LOF）2015年度报告摘要

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基金经理:鹏华基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告提交日期:2016年4月20日

1个重要提示

董事会和基金管理人董事保证本报告所载信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司按照基金合同的规定，于2016年4月15日对本报告中的财务指标、净值表现和组合报告进行了审核，确保审核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基金管理人承诺本着诚实、信用、勤勉的原则管理和使用基金资产，但不保证基金会获得一定的利润。

该基金过去的业绩并不代表其未来的业绩。投资是有风险的，所以投资者在做出投资决定之前应该仔细阅读招股说明书。

本报告中的财务信息未经审计。

报告期为2016年1月1日至2016年3月31日。

2基金产品概述

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3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

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注:1 .当期已实现收入是指扣除相关费用后的基金利息收入、投资收入和其他收入(不包括公允价值变动收入)的余额，当期利润是当期已实现收入加上当期公允价值变动收入。

2.基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的全部费用(如开放式基金的认购赎回费、基金转换费等)。)，计入费用后的实际收入水平低于所列数字。

3.2基金净值的表现

3.2.1报告期基金份额的净增长率及其与同期业绩基准收益率的比较

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注:业绩基准=沪深300指数收益率×75%+沪深300综合债券指数收益率×25%。

3.2.2基金合同生效以来基金累计净增长率变化与同期业绩基准收益率变化的比较

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注:1 .本基金的基金合同于2007年4月25日生效。

2.截至开仓期末，基金的投资比例已达到基金合同规定的比例。

4管理员报告

4.1基金经理(或基金经理组)介绍

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注:1 .任命日期和离职日期是指公司做出决定后的正式公告日期；作为新设立基金的基金管理人，聘任日期为基金合同生效日期。

2.证券业的含义符合行业协会《从业人员资格管理办法》的有关规定。

4.2经理对报告期内基金运作合规性和可信赖性的说明

报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的相关规定和基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运营基金资产，在严格控制风险的基础上为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内，基金运作合规，未发生违反基金合同或损害基金份额持有人利益的情况。

4.3公平贸易的特殊说明

4.3.1公平贸易制度的实施

报告期内，基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易和分配中得到公平对待。

4.3.2异常交易行为的特殊解释

报告期内，本基金未发生违反法律法规、造成基金财产损失的异常交易行为。报告期内，未发生当日反向交易较少的单边交易量超过当日证券交易量5%的情况。

4.4报告期基金投资策略及运作分析

2016年第一季度，国内外经济和政治环境复杂。一方面，人民币面临巨大的贬值压力，另一方面，国内经济出现复苏迹象。2016年第一季度，a股市场经历了一次大的调整，其中中小企业经历了大幅下滑。2016年第一季度，基金注重整体稳健运行，在保持适度头寸的基础上，不断探索高质量的成长型股票。

4.5报告期内基金的业绩

报告期内，基金的净增长率为-13.24%，而上证综指、深证成指和沪深300指数分别下跌15.12%、17.45%和13.75%。

4.6报告期内基金持有人数量或基金净资产值的预警说明

没有。

5投资组合报告

5.1报告期末的基金组合

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5.2报告期末按行业分类的股票组合

5.2.1报告期末按行业分类的国内股票组合

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5.3按公允价值占基金报告期末净资产值的比例排序的前十名股票投资明细

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5.4报告期末按债券品种分类的债券组合

注:截至报告期末，基金未持有债券投资。

5.5按公允价值占报告期末基金净资产值的比例排序的前五名债券投资明细

注:截至报告期末，基金未持有债券投资。

5.6按公允价值占基金期末净资产值的比例排序的前十名资产支持证券投资明细

注:截至报告期末，基金未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值的比例排序的前五名贵金属投资明细

注:在报告期结束时，基金没有持有贵金属。

5.8按照公允价值占基金报告期末净资产值的比例排序的前五名权证的投资明细

注:截至报告期末，本基金未持有权证投资。

5.9报告期末基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末基金投资的股指期货头寸及损益明细

注:本基金的基金合同投资范围不包括股指期货投资。

5.9.2基金投资股指期货的投资政策

本基金的基金合同投资范围不包括股指期货投资。

5.10报告期末基金投资国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金的基金合同投资范围不包括国债期货投资。

5.10.2报告期末基金投资国债期货的头寸及损益明细

注:本基金的基金合同投资范围不包括国债期货投资。

5.10.3本期国债期货投资评估

本基金的基金合同投资范围不包括国债期货投资。

5.11投资组合报告的注释

5.11.1

本基金投资的十大证券之一的深圳市重点桥梁通信技术有限公司(以下简称“重点桥梁通信”或“公司”)于2015年2月17日收到中国证监会深圳监管局《行政处罚决定书》(证监发[2015]1号)。详情如下:

一、《中国证券监督管理委员会行政处罚决定》(证监发[2015]1号)

(1)定期报告虚拟业务收入、成本和虚拟应收账款支付情况

关键桥梁通信收入和成本虚高，虚拟应收账款和坏账准备未收回，对本年度利润总额的影响是:2009年虚高利润总额为1391万元，占当期披露利润总额的29.35%。2010年利润总额虚增447万元，占当期披露利润总额的9.01%；2011年利润总额虚增551万元，占当期披露利润总额的12.34%；2012年虚增利润总额为926万元，占当期披露利润总额的14.36%。

(二)重大对外贷款未及时记录和披露的事实

2013年1月4日，关键桥梁通信与深圳市天目山科技发展有限公司签署了4份贷款协议，总金额为2.55亿元，未经董事会审议。上述国外贷款金额占关键桥梁交通去年年末经审计总资产的15.76%，数额巨大，可能会对上市公司股票交易价格产生较大影响，应及时上报和披露，但关键桥梁交通并未对此贷款进行临时公告。对于上述借款事项所涉及的资金支付，关键桥梁交通于2013年1月4日至6日按照约定分别转出资金，未能及时记录确认。截至2013年6月30日，共有111，577，270元未入账，导致公司2013年半年度报告中货币资金及其他应收款的记录不实。

(三)重大对外担保未及时披露

2013年3月26日和2013年4月5日，重点桥梁交通分别与广牟银行深圳分行签订了两份“最大权利质押合同”，并同意分别出具两份质押金额为2000万元和4000万元的存单，作为深圳市友谋供应链有限公司债务本息的担保，本金总额为1.5亿元，未经董事会审议。上述担保债务本金总额占去年末经审计净资产888，411，991.20元的16.88%，意义重大，可能对上市公司股票交易价格产生重大影响，应及时报告和披露。然而，键桥通信并未就此事做出临时公告，也未在2013年半年度报告中披露此担保事宜。

根据证券法，上市公司是信息披露的义务人。关键桥梁交通2009年、2010年、2011年、2012年年度报告和2013年半年度报告存在虚假记载或重大遗漏，重大事项未依法及时公告，违反《证券法》第六十三条规定，构成《证券法》第一百九十三条所述行为的。重点桥梁通信是违法行为的责任主体。主要负责人:叶琼、葛巽(葛巽)、李、、洪圣根、，其他负责人:夏、尹剑锋、叶冰、叶伟、李连河、傅昭阳、罗飞。

根据《证券法》第193条，中国证监会深圳监管局决定:

1、重点桥梁通信责令改正，给予警告，并处六十万元罚款；

2.叶琼和大卫·逊格分别受到警告，每处罚款30万元；

3.李被给予警告，罚款10万元；

4.分别对洪圣根、、夏进行警告，每处罚款5万元；

5.叶冰和叶伟分别受到警告，并被罚款3万元；

6.分别对尹剑锋、李连和、傅昭阳、罗飞进行警告。

股票投资决策程序描述:基金经理长期以来一直在跟踪研究股票。目前，基桥通信已经发布了更换控股股东的合并方案，并积极筹备会议，积极应对应收账款风险，具有良好的投资价值。从监管措施公告可知，相关问题对公司经营没有重大影响。对关键桥梁通信的财务状况和经营成果没有重大影响。这项监管措施对该股票的投资价值没有重大影响。证券投资实行严格的内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度。

基金投资十大证券之一的港泰控股于2016年1月8日宣布，甘肃大冶地矿股份有限公司的全资子公司大乔金矿(“大乔金矿”)最近收到了西河县国土资源局的整改通知，要求大乔金矿停止使用尾矿库和矿山生产。相关情况具体是:

(1)

甘肃省西河县某矿发生尾矿泄漏事故后，甘肃省西河县国土资源局对该县矿山生产企业进行了安全检查，要求该县所有矿山企业停产整顿。大乔金矿是西河县的一个矿山，因此西河县国土资源局下发了《整改通知书》，要求大乔金矿暂时停止尾矿库的使用和矿山生产，经整改验收后恢复生产。大乔金矿一贯重视安全生产，未发生安全事故。矿山生产所需的手续和许可证齐全，符合矿山安全和环境保护的相关法律法规。

(2)

大乔金矿于2016年1月7日开始停产，经整改验收后恢复生产。估计暂停时间不会超过3个月。根据大乔金矿的生产计划，停工期与春节假期和矿山机械设备维修期重合，实际生产时间约为1个月。

股票投资决策程序说明:基金经理长期跟踪研究股票，认为大乔金矿暂时停产对公司整体经营业绩和预期利润完成没有影响。在2013年的重大资产重组中，利润承诺的目标是大冶矿业。近年来，大冶矿业拓展了黄金首饰、黄金艺术品等黄金产品业务，加大了整个产业链的并购力度。据估计，大乔金矿产生的净利润不会超过大冶矿业2015年净利润的1%。大冶矿业在2012年、2013年和2014年超出了其承诺的利润。本次整改通知对股票投资价值没有重大影响。证券投资实行严格的内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度。

在基金投资的十大证券中，没有其他证券的发行人受到监管机构的调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责和处罚。

5.11.2

基金投资的前十只股票没有超过基金合同规定的备选股票组合。

5.11.3其他资产的构成

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5.11.4报告期末转换期持有的可转换债券明细

注:在报告期末的转换期内，基金未持有可转换债券。

5.11.5报告期末十大股票限制流通情况说明

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5.11.6投资组合报告注释中的其他书面描述

由于四舍五入，投资组合报告中的数字子项目和项目总数之间可能存在尾部差异。

6开放式基金份额变化

单位:份

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7基金管理人使用固有资金投资基金

7.1基金管理人所持基金份额的变化

单位:份

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注:基金管理人投资基金的利率标准与其他同等条件投资者适用的利率标准一致。

7.2基金管理人使用固有资金投资于基金的交易明细

注:报告期内，基金管理人未购买、赎回或买卖基金份额。

8供将来参考的文件目录

8.1参考文件目录

(1)鹏华质量治理混合证券投资基金(lof)基金合同

(2)《鹏华质量治理混合证券投资基金托管协议》

(3)《鹏华质量治理混合证券投资基金(LOF)2016年第一季度报告》(原件)

8.2存储位置

深圳市福田区华福三路168号深圳国际商会中心43楼鹏华基金管理有限公司

北京市西城区复兴门内街55号中国工商银行股份有限公司

8.3访问方法

投资者可以在基金经理的营业时间内免费查阅，也可以自费购买副本，或者通过基金经理的网站(http://www.phfund)查阅。

投资者如对本报告有任何疑问，可咨询基金经理鹏华基金管理有限公司。公司开通了客户服务系统，电话号码是4006788999。

鹏华基金管理有限公司

2016年4月20日