鹏华中证500指数证券投资基金（LOF）2016第一季度报告

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鹏华沪深500指数证券投资基金

基金经理:鹏华基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告提交日期:2016年4月20日

1个重要提示

董事会和基金管理人董事保证本报告所载信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司按照基金合同的规定，于2016年4月15日对本报告中的财务指标、净值表现和组合报告进行了审核，确保审核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基金管理人承诺本着诚实、信用、勤勉的原则管理和使用基金资产，但不保证基金会获得一定的利润。

该基金过去的业绩并不代表其未来的业绩。投资是有风险的，所以投资者在做出投资决定之前应该仔细阅读招股说明书。

本报告中的财务信息未经审计。

报告期为2016年1月1日至2016年3月31日。

2基金产品概述

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3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

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注:1 .本期已实现收入是指基金扣除相关费用后的利息收入、投资收入和其他收入(不包括公允价值变动收入)的余额。当期利润为当期已实现收入加上当期公允价值变动收入；

2.基金的业绩指标不包括所有费用(如开放式基金的申购和赎回费、基金转换费等)。)持有人的认购或营运基金，而扣除开支后的实际收入水平低于所列数字。

3.2基金净值的表现

3.2.1报告期基金份额的净增长率及其与同期业绩基准收益率的比较

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注:业绩基准=沪深500指数收益率×95%+银行间存款利率×5%

3.2.2基金合同生效以来基金累计净增长率变化与同期业绩基准收益率变化的比较

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注:1 .本基金的基金合同于2010年2月5日生效。

2.截至开仓期末，基金的投资比例已达到基金合同规定的比例。

4管理员报告

4.1基金经理(或基金经理组)介绍

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注:1 .任命日期和离职日期是指公司做出决定后的正式公告日期；作为新设立基金的基金管理人，聘任日期为基金合同生效日期。

2.证券业的含义符合行业协会《从业人员资格管理办法》的有关规定。

4.2经理对报告期内基金运作合规性和可信赖性的说明

报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的相关规定和基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运营基金资产，在严格控制风险的基础上为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内，基金运作合规，未发生违反基金合同或损害基金份额持有人利益的情况。

4.3公平贸易的特殊说明

4.3.1公平贸易制度的实施

报告期内，基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易和分配中得到公平对待。

4.3.2异常交易行为的特殊解释

报告期内，本基金未发生违反法律法规、造成基金财产损失的异常交易行为。报告期内，未发生当日反向交易较少的单边交易量超过当日证券交易量5%的情况。

4.4报告期基金投资策略及运作分析

2016年第一季度，在“稳定增长”和“结构调整”的背景下，中国经济增长乏力。第四季度，a股市场出现了非正常波动后的反弹格局，但在2016年初导火索的影响下，大幅跌至近年来的新低2628点。按照指数基金的投资策略，本报告期内，基金连续遭受一定比例的申购和赎回，对基金净值产生一定影响。基金经理在努力跟踪指数收益的基础上，尽最大努力减少影响，将基金的跟踪误差控制在合理的范围内。

4.5报告期内基金的业绩

报告期末，基金份额净值为1.234元，累计净值为1.234元；报告期内，基金份额净增长率为-17.4%，业绩基准收益率为-18.19%。

4.6报告期内基金持有人数量或基金净资产值的预警说明

没有。

5投资组合报告

5.1报告期末的基金组合

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5.2报告期末按行业分类的股票组合

5.2.1报告期末，指数投资按行业划分为国内股票投资组合

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5.2.2报告期末，积极投资按行业分类的境内股票组合

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5.3报告期末，股票投资明细按照公允价值占基金净资产值的比例进行排序

5.3.1报告期末，指数投资的前十名股票投资明细按基金公允价值占净资产价值的比例排序

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5.3.2报告期末，前五名股票的投资明细按照公允价值占基金净资产值的比例排序

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5.4报告期末按债券品种分类的债券组合

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5.5按公允价值占报告期末基金净资产值的比例排序的前五名债券投资明细

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注:以上债券明细均为基金在报告期末持有的债券。

5.6按公允价值占基金期末净资产值的比例排序的前十名资产支持证券投资明细

注:截至报告期末，基金未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值的比例排序的前五名贵金属投资明细

注:在报告期结束时，基金没有持有贵金属。

5.8按照公允价值占基金报告期末净资产值的比例排序的前五名权证的投资明细

注:本基金于报告期末并无持有认股权证。

5.9报告期末基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末基金投资的股指期货头寸及损益明细

注:本基金的基金合同投资范围不包括股指期货投资。

5.9.2基金投资股指期货的投资政策

本基金的基金合同投资范围不包括股指期货投资。

5.10报告期末基金投资国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金的基金合同投资范围不包括国债期货投资。

5.10.2报告期末基金投资国债期货的头寸及损益明细

注:本基金的基金合同投资范围不包括国债期货投资。

5.10.3本期国债期货投资评估

本基金的基金合同投资范围不包括国债期货投资。

5.11投资组合报告的注释

5.11.1

基金投资十大证券之一的内蒙古金隅集团有限公司(以下简称“本公司”)第八届董事会第十五次会议及本公司2015年第一次临时股东大会审议通过了本公司非公开发行股票的相关议案。2015年8月14日，公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的《行政许可申请受理通知书》。2015年11月23日，公司收到中国证监会发出的《中国证监会行政许可项目审查反馈通知》(证监发字第152501号)。目前，公司的非公开发行正处于反馈阶段。根据反馈要求，现将证券监管部门和交易所近五年对公司现场检查监督中发现的问题及公司整改的相关情况予以公布。今后，公司将严格按照《公司法》、《证券法》及中国证监会和上海证券交易所的规范性文件和要求，不断完善公司治理，提高公司规范运作水平，确保公司持续、健康、稳定发展。

2015年6月1日，公司董事长张玉玉、董事会秘书李树建收到《关于对内蒙古金隅集团有限公司及相关责任人进行监督和关注的决定》(以下简称《决定》)。内容如下:

“2014年10月12日和2014年10月30日，内蒙古金隅集团有限公司(以下简称金隅集团或公司)分别召开了董事会和股东大会，审议通过了非公开发行股票的相关议案。2015年4月28日和2015年4月29日，本公司披露了关于终止2014年非公开发行股票申请的公告和补充公告。根据公告，公司与保荐人一致决定终止本次非公开发行股票的申请，并于4月20日向中国证监会提交了终止本次非公开发行股票的申请。4月24日，公司收到中国证监会同意撤回申请的书面文件。

经查，本公司董事及高级管理人员已于2015年4月17日就终止非公开发行股票的申请达成口头协议，但本公司未能履行其信息披露义务。4月20日，公司向中国证监会提交了回避申请，未能及时履行信息披露义务，最迟在4月28日和4月29日收到中国证监会终止审查通知后披露。

终止非公开发行股票是可能对公司股价产生重大影响的重大事件。在终止非公开发行股票的过程中，公司股票已处于交易状态，公司应严格按照《上海证券交易所上市规则》(以下简称《股票上市规则》)的规定及时履行信息披露义务。金隅集团未能及时披露该信息，违反了《上海证券交易所上市规则》(以下简称《上市规则》)第2.1、2.3、7.3和7.5条。作为公司信息披露义务的第一责任人，张玉玉董事长和李树建书记作为公司信息披露事务的直接负责人，一直不勤勉尽责，对公司的违规行为负有主要责任，违反了《股票上市规则》第2.2、3.1.4、3.1.5和3.2.2条的规定。在“董事(监事、

鉴于上述事实和情况，根据《股票上市规则》第17.1条和《上海证券交易所纪律处分和监督措施实施办法》的有关规定，我部就监督措施作出如下决定:

关注内蒙古金隅集团有限公司董事长张玉玉、书记李树建。

公司应采取警示措施，严格遵守法律、法规和《股票上市规则》，规范运作，认真履行信息披露义务；董事和高级管理人员应当尽忠职守，促进公司规范运作，确保公司及时、公平、真实、准确、完整地披露所有重大信息。"

接到上述《决定》后，公司董事长、董事会秘书及相关工作人员进行了认真反思，找出了原因，并予以警告。公司董事、监事和高级管理人员认真学习和理解《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等规范性文件，加强对自身职责和相关规章制度的理解和理解，认真履行尽职调查义务，依法规范经营行为，严格按照《股票上市规则》的规定及时履行信息披露义务，防范和消除类似事件。

这只股票投资决策程序的描述:这只基金是一只指数基金。为了更好地跟踪标的指数，控制跟踪误差，该证券的投资按照指数成分股的权重进行分配，符合指数基金的管理规定。本次证券投资实行严格的内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

在基金投资的十大证券中，没有其他证券的发行人受到监管机构的调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责和处罚。

5.11.2

基金投资的前十只股票没有超过基金合同规定的备选股票组合。

5.11.3其他资产的构成

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5.11.4报告期末转换期持有的可转换债券明细

注:在报告期末的转换期内，基金未持有可转换债券。

5.11.5报告期末指数投资前十只股票限制流通的说明

注:截至报告期末，基金投资的前十只股票没有流通限制。

5.11.6报告期末积极投资的前五只股票限制流通的说明

注:截至报告期末，基金积极投资的前五只股票之间没有流通限制。

5.11.7投资组合报告注释中的其他书面描述

由于四舍五入，投资组合报告中的数字子项目和项目总数之间可能存在尾部差异。

6开放式基金份额变化

单位:份

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7基金管理人使用固有资金投资基金

7.1基金管理人所持基金份额的变化

注:截至报告期末，基金管理人未持有基金份额。

7.2基金管理人使用固有资金投资于基金的交易明细

注:报告期内，基金管理人未购买、赎回或买卖基金份额。

8供将来参考的文件目录

8.1参考文件目录

(1)鹏华沪深500指数证券投资基金基金合同；

(2)《鹏华沪深500指数证券投资基金托管协议》；

(3)鹏华沪深500指数证券投资基金(LOF)2016年第一季度报告(原件)。

8.2存储位置

深圳市福田区华福三路168号深圳国际商会中心43楼鹏华基金管理有限公司

北京市西城区复兴门内街55号中国工商银行股份有限公司

8.3访问方法

投资者可以在基金经理的营业时间内免费查阅，也可以自费购买副本，或者通过基金经理的网站(http://www.phfund)查阅。

投资者如对本报告有任何疑问，可咨询基金经理鹏华基金管理有限公司。公司开通了客户服务系统，电话号码是4006788999。

鹏华基金管理有限公司

2016年4月20日