鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金2016第一季度报告

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基金经理:鹏华基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告提交日期:2016年4月20日

1个重要提示

董事会和基金管理人董事保证本报告所载信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据基金合同的约定，于2016年4月15日对本报告中的财务指标、净值表现和组合报告进行了审核，确保审核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基金管理人承诺本着诚实、信用、勤勉的原则管理和使用基金资产，但不保证基金会获得一定的利润。

该基金过去的业绩并不代表其未来的业绩。投资是有风险的，所以投资者在做出投资决定之前应该仔细阅读招股说明书。

本报告中的财务信息未经审计。

报告期为2016年1月1日至2016年3月31日。

2基金产品概述

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3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

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注:1 .本期已实现收入是指基金扣除相关费用后的利息收入、投资收入和其他收入(不包括公允价值变动收入)的余额。当期利润为当期已实现收入加上当期公允价值变动收入；

2.基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的全部费用，计入费用后的实际收入水平低于所列数字。

3.2基金净值的表现

3.2.1报告期基金份额的净增长率及其与同期业绩基准收益率的比较

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注:业绩基准=沪深全能证券公司指数收益率*95%+商业银行存款利率(税后)*5%

3.2.2基金合同生效以来基金份额累计净增长率的变化及其与同期业绩基准收益率变化的比较

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注:1 .本基金的基金合同于2015年5月6日生效。截至报告期末，基金的基金合同生效时间不到一年。

2.截至开仓期末，基金的投资比例已达到基金合同规定的比例。

4管理员报告

4.1基金经理(或基金经理组)介绍

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注:1 .任命日期和离职日期是指公司做出决定后的正式公告日期；作为新设立基金的基金管理人，聘任日期为基金合同生效日期。

2.证券业的含义符合行业协会《从业人员资格管理办法》的有关规定。

4.2经理对报告期内基金运作合规性和可信赖性的说明

报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的相关规定和基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运营基金资产，在严格控制风险的基础上为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内，基金运作合规，未发生违反基金合同或损害基金份额持有人利益的情况。

4.3公平贸易的特殊说明

4.3.1公平贸易制度的实施

报告期内，基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易和分配中得到公平对待。

4.3.2异常交易行为的特殊解释

报告期内，本基金未发生违反法律法规、造成基金财产损失的异常交易行为。报告期内，未发生当日反向交易较少的单边交易量超过当日证券交易量5%的情况。

4.4报告期基金投资策略及运作分析

报告期内，基金严格按照基金合同要求运作，按照被动指数投资法进行投资管理。

报告期内，市场状况趋于稳定，投资管理运行开始正常。基金日平均跟踪偏差和跟踪误差得到很好的控制，基金运营目标得到很好的实现。

4.5报告期内基金的业绩

报告期末，基金份额净值为0.995，累计净值为0.622。报告期内，基金份额净增长率为-14.05%。

4.6报告期内基金持有人数量或基金净资产值的预警说明

注:无

5投资组合报告

5.1报告期末的基金组合

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5.2报告期末按行业分类的股票组合

5.2.1报告期末，指数投资按行业划分为国内股票投资组合

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5.2.2报告期末，积极投资按行业分类的境内股票组合

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5.3按公允价值占基金报告期末净资产值的比例排序的前十名股票投资明细

5.3.1报告期末，指数投资的前十名股票投资明细按基金公允价值占净资产价值的比例排序

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5.3.2报告期末，前五名股票的投资明细按照公允价值占基金净资产值的比例排序

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5.4报告期末按债券品种分类的债券组合

注:截至报告期末，基金未持有债券。

5.5按公允价值占报告期末基金净资产值的比例排序的前五名债券投资明细

注:截至报告期末，基金未持有债券。

5.6按公允价值占基金期末净资产值的比例排序的前十名资产支持证券投资明细

注:截至报告期末，基金未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值的比例排序的前五名贵金属投资明细

注:在报告期结束时，基金没有持有贵金属。

5.8按照公允价值占基金报告期末净资产值的比例排序的前五名权证的投资明细

注:本基金于报告期末并无持有认股权证。

5.9报告期末基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末基金投资的股指期货头寸及损益明细

注:报告期内，本基金未投资股指期货。

5.9.2基金投资股指期货的投资政策

根据风险管理原则，基金将以对冲为目的投资股指期货，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力求利用股指期货的杠杆作用，降低现金资产对投资组合的影响，以及买入和赎回时投资组合头寸调整的交易成本，以达到稳定投资组合净资产值的目的。

5.10报告期末基金投资国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

注:本基金的基金合同投资范围不包括国债期货投资。

5.10.2报告期末基金投资国债期货的头寸及损益明细

注:本基金的基金合同投资范围不包括国债期货投资。

5.10.3本期国债期货投资评估

注:本基金的基金合同投资范围不包括国债期货投资。

5.11投资组合报告的注释

5.11.1

1.广发证券

2015年9月10日，投资于该投资组合的十大证券之一的广发证券有限责任公司(以下简称“广发证券”)收到中国证监会《预先行政处罚通知》(证监罚字[2015]71号)。根据该通知，广发证券未遵守《证券登记结算管理办法》第二十四条、《证券期货经营机构客户交易终端信息等客户信息管理规定》第六条、第八条、第十三条、《中国证券监督管理委员会关于加强证券经纪业务管理的规定》第三条第(四)项。《中国证券登记结算有限责任公司证券账户管理办法》第五十条对客户身份信息进行审查和了解，违反《证券公司监督管理条例》第二十八条第一款，构成《证券公司监督管理条例》第八十四条第(四)项所述行为。中国证监会责令广发证券整改并给予警告，没收违法所得6，805，135.75元，并处罚款20，415，407.25元。。

该股投资决策程序说明:基金管理人长期跟踪广发证券，认为该行政处罚对该证券的投资价值没有重大影响。该基金是指数基金。为了更好地跟踪基础指数，控制跟踪误差，按照成分股的权重分配证券，符合指数基金的管理规定。证券投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度。

2.海通证券

投资于该组合的十大证券之一的海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)于2015年9月10日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发出的《行政处罚预先通知》(证监字[2015]73号)。根据该通知，海通证券未遵守《证券登记结算管理办法》第二十四条、《证券期货经营机构客户交易终端信息等客户信息管理规定》第六条、第八条、第十三条、《中国证券监督管理委员会关于加强证券经纪业务管理的规定》第三条第(四)项。《中国证券登记结算有限责任公司证券账户管理办法》第五十条对客户身份信息进行审查和了解，违反《证券公司监督管理条例》第二十八条第一款，构成《证券公司监督管理条例》第八十四条第(四)项所述行为。中国证监会责令海通证券改正，给予警告，没收违法所得2865.3万元，并处罚款8595.9万元。。

该股投资决策程序说明:基金管理人长期跟踪海通证券，认为该行政处罚对该证券的投资价值没有重大影响。该基金是指数基金。为了更好地跟踪基础指数，控制跟踪误差，按照成分股的权重分配证券，符合指数基金的管理规定。证券投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度。

3.华泰证券

本投资组合十大证券之一的华泰证券股份有限公司(以下简称“华泰证券”)于2015年9月10日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发出的《行政处罚预先通知》(证监字[2015]72号)(以下简称“通知”)。根据该通知，华泰证券未能按照《证券期货经营机构客户交易终端信息等客户信息管理规定》第六条、第八条、第十三条以及《中国证券登记结算有限责任公司证券账户管理规则》第五十条的规定对客户身份信息进行审核和了解，违反了第二十八条第一款的规定。 中国证监会根据《证券公司监督管理条例》责令华泰证券改正，给予警告，没收18，235，275.00元，并处54，705，825.00元罚款。

该股投资决策程序说明:基金经理长期跟踪华泰证券，认为该行政处罚对该证券的投资价值没有重大影响。该基金是指数基金。为了更好地跟踪基础指数，控制跟踪误差，按照成分股的权重分配证券，符合指数基金的管理规定。证券投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度。

4.长江证券

2015年5月6日，本基金投资的十大证券之一的长江证券股份有限公司(以下简称“长江证券”)接受中国证券监督管理委员会关于长江证券相关研究报告的制作、审批和发布的合规性验证。据检查，媒体转载的内容来自长江证券5月4日发表的题为《上海证券交易所成交量可达1.4万亿，成长型企业市场已见顶——从交易成本角度看当前市场的第二个系列》的研究报告。检查中发现长江证券没有与转载机构签订协议，没有明确转载责任，导致转载机构篡改研究报告的标题；提交研究报告的审计师不符合公司内部规定，未严格执行公司内部管理制度。上述行为反映出公司内部控制制度未得到有效实施，违反了中国证监会《关于发布证券研究报告的暂行规定》(证监会公告[2010]28号)第二十一条的规定，即“证券公司或证券投资咨询机构授权其他机构发布或转发证券研究报告或摘要时，应当与相关机构达成协议，明确发布或转发的责任。”根据《证券研究报告发布暂行规定》(证监会公告[2010]28号)第二十二条，证监会已采取行政监管措施向长江证券发出警告信。根据长江证券的公告，长江证券已按照相关规定和中国证监会的要求采取措施，严格执行内部控制制度，加强出版或转发研究类报纸的管理，确保业务的开展符合法律法规。2016年1月，中国证券监督管理委员会湖北监管局(以下简称湖北证监局)发布了《关于长江证券股份有限公司责令增加内部合规检查数量的监管办法的决定》(证监发[2016]1号)，认为公司在开展研究和报告业务时存在内部控制不完善的问题，违反了《证券公司监督管理条例》第二十七条的规定，即“证券公司应当按照审慎经营的原则建立和完善风险管理。”根据《证券公司监督管理条例》第七十条的规定，湖北证监局要求长江证券自2016年2月1日至2017年1月31日，每三个月对公司研究报告业务进行一次内部合规检查，并在每次检查后10个工作日内向湖北证监局提交合规检查报告。2016年3月，中国证券监督管理委员会湖北监管局(以下简称湖北证监局)发布《关于长江证券股份有限公司警示函监管办法的决定》(证监发[2016]3号)，辩称该公司为武汉四方运输物流有限公司(以下简称四方物流)。2014年中小企业民间债务项目受托人未勤勉尽责，未遵循《四方物流2014》的规定，上述行为违反了《公司债券发行与交易管理办法》第七条的规定，即“为公司债券发行提供服务的承销机构、信用评级机构、受托管理人、会计师事务所、资产评估机构、律师事务所等专业机构和人员应当勤勉尽责，严格遵守执业规范和监管规定，按照规定和协议履行义务。”根据《公司债券发行与交易管理办法》第五十八条，湖北省证监局决定采取监管措施，向公司发出警示函。

股票投资决策程序说明:基金管理人长期跟踪研究长江证券，认为行政监管措施对证券投资价值没有重大影响。该基金是指数基金。为了更好地跟踪基础指数，控制跟踪误差，按照成分股的权重分配证券，符合指数基金的管理规定。证券投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度。

5.沈万红苑

2015年11月6日，该组合投资的十大证券之一的深湾宏源证券有限责任公司(以下简称“深湾宏源证券”)收到中国证监会《关于采取行政监管措施的决定》、《关于暂停新证券账户一个月的决定》(证监发[2015]78号)，具体内容如下: 中国证监会发布《关于加强证券公司信息系统外部访问管理的通知》(简媜办发[2015]35号)后，深湾宏源证券在自查过程中未向中国证监会报告信息系统外部访问账户。 上述行为违反了《证券登记结算管理办法》第二十四条、《中国证券监督管理委员会关于加强证券经纪业务管理的规定》第三条、《证券公司监督管理条例》第二十八条第一款的规定。根据《证券公司监督管理条例》第七十条，中国证监会责令深湾宏源证券暂停新开立的证券账户一个月，暂停期间公司不得新增经纪客户。

该股投资决策程序说明:基金经理长期跟踪深湾宏源证券，认为该行政处罚对该证券投资价值没有重大影响。该基金是指数基金。为了更好地跟踪基础指数，控制跟踪误差，按照成分股的权重分配证券，符合指数基金的管理规定。证券投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度。

6.方正证券

基金投资十大证券之一的方正证券股份有限公司(以下简称“方正证券”)于2015年7月14日收到中国证监会的《调查通知书》。由于公司涉嫌未披露控股股东与其他股东的关系等信息披露违规行为，中国证监会决定根据《中华人民共和国证券法》的相关规定对公司进行调查。2015年7月24日，方正证券的全资子公司中国国家证券股份有限公司(以下简称“国家证券”)及其相关高级管理人员分别收到中国证券监督管理委员会北京监管局(以下简称“北京证监局”)发布的《关于对中国国家证券股份有限公司限制业务活动、暂停业务申请审批及谴责措施的决定》(证监发[2015]48号)。《关于对中国证券股份有限公司董事长赵大建进行谴责的决定》(证监发[2015]46号)、《关于对中国证券股份有限公司首席财务官进行谴责的决定》(证监发[2015]47号)、《关于对中国证券股份有限公司合规总监蔡进行谴责的决定》(证监发[2015]45号)及关于主要内容包括:1 .根据《证券公司监督管理条例》第七十条和《证券公司风险控制指标管理办法》第三十五条，北京证监局对全国性证券采取以下行政监管措施:暂停全国性证券自营业务(固定收益证券自营除外)；2.暂停申请批准国家证券新业务；3.谴责国家证券。二.根据《证券公司监督管理条例》第七十条的规定，北京证监局对国家证券公司董事长赵大建、首席财务官、合规总监蔡、副总经理何东采取以下行政监督措施:通过北京证监局官方网站予以谴责。2015年9月10日，方正证券收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发出的《行政处罚预先通知》(证监字[2015]74号)。根据通知，该公司未能遵守《证券登记结算管理办法》第二十四条的规定。《证券期货经营机构客户交易终端信息等客户信息管理办法》第六条、第八条、第十三条、《中国证券监督管理委员会关于加强证券经纪业务管理的规定》第三条第(四)款、《中国证券登记结算有限责任公司证券账户管理办法》第五十条对客户身份信息进行审查和了解，违反了第二十八条的规定。 《证券公司监督管理条例》第一款规定，中国证监会责令郑证券改正，给予警告，没收违法所得8717089.13元，并处罚款17434178.26元。

股票投资决策程序说明:基金管理人长期跟踪方正证券，认为行政监管措施对证券投资价值没有重大影响。该基金是指数基金。为了更好地跟踪基础指数，控制跟踪误差，按照成分股的权重分配证券，符合指数基金的管理规定。证券投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度。7.工业证券

兴业全球基金管理有限公司(以下简称“兴泉基金”)的全资子公司上海兴泉钟瑞资产管理有限公司(以下简称“兴泉基金”)，是该基金投资的十大证券之一，于2015年2月15日收到中国资产管理协会发布的第[2015]3号处分决定。根据纪律处分决定，兴泉钟瑞参与大宗交易时资产管理计划异常，未能引起兴泉基金足够警惕，未向监管部门报告。整改后，兴泉基金和兴泉钟瑞对现有的客户专项资产管理计划业务进行了全面的自查，从系统建设和客户专项资产管理业务的日常实施两方面明确了整改责任人和整改期限。

股票投资决策程序说明:基金经理长期跟踪研究股票，认为兴业证券是中国运作良好的证券公司，经营稳定，发展势头良好。根据兴业证券的自查报告，兴业证券的母公司没有受到监管处罚，对兴业证券的财务状况和经营成果没有实质性影响。该基金是指数基金。为了更好地跟踪基础指数，控制跟踪误差，按照指数成分股的权重分配证券投资，符合指数基金的管理规定。证券投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度。

7.工业证券

投资于该组合的十大证券之一的工业证券股份有限公司(以下简称“工业证券”)收到中国证监会福建省证监局的《决定》(以下简称“决定”)。根据《决定》的内容，“2015年7月7日，贵公司融资融券强行平仓操作存在错误，导致客户信用账户股票实际强行平仓数量远远超过应平仓数量；7月8日，贵公司未经客户同意直接回购了客户的信用账户。贵公司上述行为违反了《证券公司融资融券业务内部控制指引》(证监会公告2011年第32号)第十八条第一项和《加强证券经纪业务管理条例》(证监会公告2010年第11号)第四条第二项的规定。《决定》实施了《工业证券行政监管办法》，要求贵公司从2016年3月1日至2017年2月28日，每三个月对融资融券业务进行一次内部合规检查，并在每次检查后10个工作日内向我局提交合规检查报告。

该股投资决策程序说明:基金管理人长期跟踪兴业证券，认为该行政处罚对该证券的投资价值没有重大影响。该基金是指数基金。为了更好地跟踪基础指数，控制跟踪误差，按照成分股的权重分配证券，符合指数基金的管理规定。证券投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度。

8.太平洋

本投资组合十大证券之一的太平洋证券股份有限公司(以下简称“太平洋”)于2016年1月22日收到中国证券监督管理委员会云南监管局(以下简称“云南证监局”)作出的《关于太平洋证券股份有限公司暂停新证券账户一个月的决定》(证监发[2016]1号)。主要内容如下:“本公司温州瓯江路证券营业部个人经纪人涉嫌上述行为违反《证券公司融资融券业务管理办法》第三条、《中国证券监督管理委员会关于加强证券经济业务管理的规定》第三条、《证券公司监督管理条例》第二十七条第一款。根据《证券公司监督管理条例》第七十条，云南省证券监督管理局责令该公司自2016年1月25日至2016年2月24日暂停开立新的证券账户一个月。暂停期间，公司不得增加新的经纪客户。同时，要求公司按照相关法律、行政法规和中国证监会的要求进行整改，进一步梳理相关流程，强化相关人员的合规守法意识。”。

该股投资决策程序说明:基金经理长期跟踪太平洋，认为该行政处罚对该证券的投资价值没有重大影响。该基金是指数基金。为了更好地跟踪基础指数，控制跟踪误差，按照成分股的权重分配证券，符合指数基金的管理规定。证券投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度。

在基金投资的十大证券中，没有其他证券的发行人受到监管机构的调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责和处罚。

5.11.2

基金投资的前十只股票没有超过基金合同规定的备选股票组合。

5.11.3其他资产的构成

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5.11.4报告期末转换期持有的可转换债券明细

注:在报告期末的转换期内，基金未持有可转换债券。

5.11.5报告期末十大股票限制流通情况说明

报告期末5.11.5.1投资十大股票流通限制说明

注:截至报告期末，基金投资的前十只股票没有流通限制。

报告期末5.11.5.2积极投资的前五只股票的流通限制说明

注:截至报告期末，基金积极投资的前五只股票之间没有流通限制。

5.11.6投资组合报告注释中的其他书面描述

由于四舍五入，投资组合报告中的数字子项目和项目总数之间可能存在尾部差异。

6开放式基金份额变化

单位:份

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注:分割变动份额是指基金三级份额与转换后调整后的份额之间的成对转换份额。

7基金管理人使用固有资金投资基金

7.1基金管理人所持基金份额的变化

注:截至报告期末，基金管理人未持有基金份额。

7.2基金管理人使用固有资金投资于基金的交易明细

注:报告期内，基金管理人未购买、赎回或买卖基金份额。

8 .影响投资者决策的其他重要信息

8.1鹏华资产管理(深圳)有限公司及其产品持有鹏华证券分类

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9参考文件目录

9.1参考文件目录

(1)《鹏华证券全能证券公司指数级证券投资基金基金合同》；

(2)《鹏华证券全包证券公司指数级证券投资基金信托协议》；

(3)鹏华证券全能证券公司指数级证券投资基金2016年第一季度报告(原件)。

9.2存储位置

深圳市福田区华福三路168号深圳国际商会中心43楼鹏华基金管理有限公司

北京市西城区中心大街1号院1号楼中国建设银行股份有限公司

9.3访问方法

投资者可以在基金经理的营业时间内免费查阅，也可以自费购买副本，或者通过基金经理的网站(http://www.phfund)查阅。

投资者如对本报告有任何疑问，可咨询基金经理鹏华基金管理有限公司。公司开通了客户服务系统，电话号码是4006788999。

鹏华基金管理有限公司

2016年4月20日