建信嘉薪宝货币市场基金2016第二季度报告

本篇文章3445字，读完约9分钟

基金经理:建新基金管理有限公司

基金托管人:中信银行股份有限公司

报告提交日期:2016年7月21日

1个重要提示

董事会和基金管理人董事保证本报告所载信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据基金合同的规定，于2016年7月19日对本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告进行了审核，确保审核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基金管理人承诺本着诚实、信用、勤勉的原则管理和使用基金资产，但不保证基金会获得一定的利润。

该基金过去的业绩并不代表其未来的业绩。投资是有风险的，所以投资者在做出投资决定之前应该仔细阅读招股说明书。

本报告中的财务信息未经审计。

报告期为2016年4月1日至6月30日。

2基金产品概述

■

3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

■

注:1 .本期已实现收入是指基金扣除相关费用后的利息收入、投资收入和其他收入(不包括公允价值变动收入)的余额。本期利润为本期已实现收入加上本期公允价值变动收入。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，公允价值变动收益为零，当期实现收益等于当期利润。

2.持有人在认购或买卖基金时无需支付任何费用。

3.自2016年5月9日起，基金新增b股，原b股转为a股。

3.2基金净值的表现

3.2.1报告期基金份额的净收益率及其与同期业绩基准收益率的比较

建新甲新宝货币甲(爱吉，净值，信息)

■

建新甲新宝乙货币(爱吉，净值，信息)

■

注:本基金自2016年5月9日起增加b股。

3.2.2基金合同生效以来基金累计净收益率的变化及其与同期业绩基准收益率变化的比较

■

■

注:1 .在本报告所述期间，基金的投资组合比率符合基金合同的要求。

2.自2016年5月9日起，基金新增b股，原b股转为a股。

4管理员报告

4.1基金经理(或基金经理组)介绍

■

4.2经理对报告期内基金运作合规性和可信赖性的说明

报告期内，基金管理人没有任何损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人努力为基金份额持有人谋利益，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等相关法律法规和《建新佳信宝货币市场基金合同》的规定。

4.3公平贸易的特殊说明

4.3.1公平贸易制度的实施

为公平对待投资者，保护投资者利益，避免不公平关联交易、利益转移等违法行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》，制定并修订了《公平交易管理办法》和《异常交易管理办法》。 和《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》以及公司内部系统。公平交易模块设置在公司使用的交易系统中。 一旦不同的基金同时买卖相同的证券，系统自动切换到公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同的投资组合。严禁直接或通过第三方交易安排在不同投资组合之间转移利益。

4.3.2异常交易行为的特殊解释

报告期内，未发生当日反向交易较少的单边交易量超过当日证券交易量5%的情况。报告期内，未发现基金的异常交易行为。

4.4报告期基金投资策略及运作分析

回顾2016年第二季度，债券市场整体呈下降趋势，公司债券跌幅最大，金融债券跌幅最小；总收益率曲线呈平缓变化，中短期品种受资本影响，总收益率上升，而长期品种受基本面预期变化影响，收益先升后降。

基本预期再次被修正。它体现在几个方面。首先，5月初权威人士的讲话是一个里程碑式的事件，再次强调供应方改革，提醒人们注意需求方泡沫的风险，并表明决策层政策态度的变化；其次，第一季度信贷数据的升温势头没有持续。即使考虑到替代债务的影响，表外融资的萎缩仍令人担忧。与此同时，大多数抵押贷款和基础设施支持的信贷增长表也面临放缓；第三，传统产业仍处于去库存化过程中，制造业投资进一步放缓，需求方繁荣过度依赖房地产和基础设施链，导致金融资源集中匹配，私人投资因挤出而大幅下降；第四，外部风险因素增加，首先是美联储加息预期的波动，然后是英国退出欧盟公投的黑天鹅事件，最终导致整体避险情绪升温。

货币政策建立在平衡的基础上，资金方面没有危险。具体来说，一是外部风险因素增加，4月份以来人民币贬值预期上升，央行没有使用全面的政策工具；其次，由于纳税等因素，基础货币在第二季度面临较大缺口。央行选择关注短期反向回购和mlf延续，基本保证了短期资金的稳定性。第三，就套期保值时间而言，4月份，mlf被分为三次展期，一度犹豫不决，加上了营地改革和一些信贷事件。4月资金紧张，5月和6月套期保值动作更加及时，营地改革政策也“打了补丁”，在季末顺利通过；第四，值得考虑的是，本轮贬值预期的波动对基金的影响小于预期。人们可能会猜测，居民的剩余外汇配额不足，而英国退出欧盟事件削弱了美联储加息的预期。

此外，二季度债券市场不可忽视的关键词是信贷重估。4月份信贷事件持续爆发，导致二级市场产能过剩的工业债券价值重估，一级市场再融资能力也迅速萎缩。

基金将流动性管理作为其首要任务。首先，考虑到机构基金的波动性，我们在下半年末将适当的资金分配到关键点。其次，考虑到资金的紧张均衡格局，我们积极抓住资金波动带来的配置机会，适当锁定部分中长期资金，充分比较线上线下、场内场外、一级和二级资产，选择最佳投资，运用适度灵活的杠杆策略为投资者获取稳定回报。

4.5报告期内基金的业绩

报告期内，建信嘉信宝a股基金净收益率为0.5952%，波动性为0.0011%，业绩基准收益率为0.3366%，波动性为0.0000%；建新嘉信宝乙的净收益率为0.0646%，波动率为0.0027%，业绩基准收益率为0.1960%，波动率为0.0000%。

5投资组合报告

5.1报告期末的基金组合

■

5.2报告期债券回购融资

■

注:报告期债券回购融资余额与基金净值之比是报告期内每个交易日融资余额与净资产值之比的简单平均数。

请注意，债券回购的资金余额超过基金净资产值的20%

报告期内，基金债券回购的资金余额不超过净资产值的20%。

5.3基金组合的平均剩余期限

5.3.1投资组合平均剩余期限的基本信息

■

报告期内投资组合平均剩余期限超过180天的说明

在本报告所述期间，基金投资组合的平均剩余期限不超过120天，平均剩余期限不超过240天。

5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限的分配比例

■

5.4报告期末按债券品种分类的债券组合

■

5.5按报告期末基金摊余成本占净资产值的比例排序的前十名债券投资明细

■

5.6偏离“影子定价”和“摊余成本法”确定的基金净资产值

■

5.7按照公允价值占基金报告期末净资产值的比例排序的前十名资产支持证券的投资明细

截至报告期末，基金没有持有资产支持证券。

5.8投资组合报告的注释

5.8.1

基金估值采用摊余成本法，即估值对象列为购买成本，在基金剩余期限内，根据票面利率或约定利率，考虑购买时的溢价和折价，按照实际利率法每日计提损益。该基金通过每日分红将基金份额的净值保持在1.0000元。

5.8.2

报告期内，未发现剩余期限少于397天但剩余期限超过397天的浮动利率票据的摊余成本超过当日基金净资产值的20%的情况。

5.8.3报告期内，基金投资前十名证券的发行人未受到监管机构的调查，并在报告编制日前一年内受到公开谴责和处罚。

5.8.4其他资产的构成

■

6开放式基金份额变化

单位:份

■

注:1 .上述认购股份总额包括股息再投资股份。

2.自2016年5月9日起，基金新增b股，原b股转为a股。

7基金管理人使用固有资金投资于基金的交易细节

在本报告所述期间，没有管理人员使用固有资金投资基金的案例。

8供将来参考的文件目录

8.1参考文件目录

1.中国证券监督管理委员会批准设立建新嘉信宝货币市场基金的文件；

2.建新嘉信宝货币市场基金合同；

3.建新嘉信宝货币市场基金招募说明书；

4.建新嘉信宝货币市场基金托管协议；

5.基金管理人的业务资格核准和营业执照；

6.基金托管人业务资格和营业执照的批准；

7.报告期内基金管理人在指定报刊上披露的所有公告。

8.2存储位置

在基金经理或基金托管人处。

8.3访问方法

投资者可以在营业时间免费查看。您也可以在支付费用后的合理时间内获得上述文件的副本。

建新基金管理有限公司

2016年7月21日