建信安心保本五号混合型证券投资基金2016第二季度报告

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基金经理:建新基金管理有限公司

基金托管人:中国光大银行股份有限公司

报告提交日期:2016年7月21日

1个重要提示

董事会和基金管理人董事保证本报告所载信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据基金合同的规定，于2016年7月19日对本报告中的财务指标、净值表现和组合报告进行了审核，确保审核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基金管理人承诺本着诚实、信用、勤勉的原则管理和使用基金资产，但不保证基金会获得一定的利润。

该基金过去的业绩并不代表其未来的业绩。投资是有风险的，所以投资者在做出投资决定之前应该仔细阅读招股说明书。

本报告中的财务信息未经审计。

报告期为2016年4月1日至6月30日。

2基金产品概述

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3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

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注:1 .本期已实现收入是指基金扣除相关费用后的利息收入、投资收入和其他收入(不包括公允价值变动损益)的余额。当期利润是当期已实现收入加上当期公允价值变动损益。

2.基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的全部费用，计入费用后的实际收入水平低于所列数字。

3.2基金净值的表现

3.2.1报告期基金份额的净增长率及其与同期业绩基准收益率的比较

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3.2.2基金合同生效以来基金份额累计净增长率的变化及其与同期业绩基准收益率变化的比较

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注:本基金的基金合同于2016年2月4日生效，截至报告期末仍处于期初。

4管理员报告

4.1基金经理(或基金经理组)介绍

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4.2经理对报告期内基金运作合规性和可信赖性的说明

报告期内，基金管理人没有任何损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人努力为基金份额持有人谋利益，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等相关法律法规以及《建新安信宝本五号混合(爱基、净值、信息)证券投资基金基金合同》。

4.3公平贸易的特殊说明

4.3.1公平贸易制度的实施

为公平对待投资者，保护投资者利益，避免不公平关联交易、利益转移等违法行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》，制定并修订了《公平交易管理办法》和《异常交易管理办法》。 和《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》以及公司内部系统。公平交易模块设置在公司使用的交易系统中。 一旦不同的基金同时买卖相同的证券，系统自动切换到公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同的投资组合。严禁直接或通过第三方交易安排在不同投资组合之间转移利益。

4.3.2异常交易行为的特殊解释

报告期内，未发生当日反向交易较少的单边交易量超过当日证券交易量5%的情况。报告期内，未发现基金的异常交易行为。

4.4报告期基金投资策略及运作分析

宏观经济未能延续第一季度的复苏趋势，高频数据显示，第二季度工业数据再次下滑。m1和m2之间的持续偏离反映了企业支出进展缓慢和补充库存的意愿较弱。再加上第三季度房地产和基础设施投资的可持续性令人担忧，债券市场基本上支持了这一趋势。在通货膨胀方面，由于蔬菜价格大幅下跌，cpi在5月份再次回到2%，并将继续下降。在政策方面，央行继续实施稳健的货币政策，通过各种短期和中期工具注入流动性，使资本保持稳定。在汇率水平上，通过第二季度中间价的调整，人民币继续适度贬值。英国退出欧盟事件推迟了美国的加息，同时也为人民币汇率的调整赢得了时间，市场预期稳定。

在这种背景下，债券收益率先是急剧上升，然后波动和下降，收益率水平自第一季度末以来变化不大。由于息票优势，信用债券表现优于利率债券。从期限结构来看，收益率曲线是平坦的，10年期CDB和1年期CDB之间的息差已从第一季度末的84个基点降至59个基点。在股市方面，经过5月初的大幅下跌，经过一波震荡后，6月英国退出欧盟之后明显反弹，并逐渐逼近前期高点。

该基金于今年2月成立，一直秉承稳健投资的理念。债券配置以流动性管理为主，短期信用债券配置为辅。然而，自5月份以来，债券市场已经纠正了4月份的大幅下跌。6月英国退出欧盟事件后，随着避险情绪升温，债券收益率进一步下降，基金组织没有参与长期利率债券的反弹。在权益资产方面，基金在开仓初期严格按照cppi策略控制权益头寸，并根据市场情况和安全资产及时调整放大倍数和权益头寸。然而，整体股本头寸保持在较低水平，并实现了一定的正回报。

4.5报告期内基金的业绩

报告期内，基金净增长率为0.50%，波动性为0.05%，业绩基准收益率为0.53%，波动性为0.01%。

5投资组合报告

5.1报告期末的基金组合

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5.2报告期末按行业分类的股票组合

5.2.1报告期末按行业分类的国内股票组合

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注:以上行业分类基于中国证监会2016年6月30日的行业分类标准。

5.2.2报告期末按行业划分的沪港通投资组合

注:报告期内，本基金未投资沪港通。

5.3按公允价值占基金报告期末净资产值的比例排序的前十名股票投资明细

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5.4报告期末按债券品种分类的债券组合

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5.5按公允价值占报告期末基金净资产值的比例排序的前五名债券投资明细

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5.6按公允价值占基金期末净资产值的比例排序的前十名资产支持证券投资明细

截至报告期末，基金没有持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值的比例排序的前五名贵金属投资明细

在本报告所述期间结束时，基金没有持有贵金属。

5.8按照公允价值占基金报告期末净资产值的比例排序的前五名权证的投资明细

在报告期结束时，基金没有持有认股权证。

5.9报告期末基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末基金投资的股指期货头寸及损益明细

在本报告所述期间结束时，基金没有投资股指期货。

5.9.2基金投资股指期货的投资政策

在本报告所述期间结束时，基金没有投资股指期货。

5.10报告期末基金投资国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

在本报告所述期间，基金没有投资国债期货。

5.10.2报告期末基金投资国债期货的头寸及损益明细

在本报告所述期间结束时，基金没有投资国债期货。

5.10.3本期国债期货投资评估

在本报告所述期间，基金没有投资国债期货。

5.11投资组合报告的注释

5.11.1

在报告期内，基金投资的前十大证券的发行人未受到监管机构的调查，并在报告编制日前一年内受到公开谴责和处罚。

5.11.2

基金投资的前十只股票未超出基金合同规定的投资范围。

5.11.3其他资产的构成

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5.11.4报告期末转换期持有的可转换债券明细

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5.11.5报告期末十大股票限制流通情况说明

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6开放式基金份额变化

单位:份

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注:上述总认购份额包括转换转入份额，总赎回份额包括转换转出份额。

7基金管理人使用固有资金投资基金

7.1基金管理人所持基金份额的变化

在本报告所述期间，基金经理没有持有基金。

7.2基金管理人使用固有资金投资于基金的交易明细

在本报告所述期间，没有管理人员使用固有资金投资基金的案例。

8供将来参考的文件目录

8.1参考文件目录

1.中国证券监督管理委员会批准设立建新安信保本五号混合证券投资基金的文件；

2.建新安信宝本五号混合证券投资基金合同；

3.建新安信宝本五号混合证券投资基金招募说明书；

4.建新安信宝本五号混合证券投资基金托管协议；

5.基金管理人的业务资格核准和营业执照；

6.基金托管人业务资格和营业执照的批准；

7.报告期内基金管理人在指定报刊上披露的所有公告。

8.2存储位置

在基金经理或基金托管人处。

8.3访问方法

投资者可以在营业时间免费查看。您也可以在支付费用后的合理时间内获得上述文件的副本。

建新基金管理有限公司

2016年7月21日