信达澳银转型创新股票型证券投资基金2016第一季度报告

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基金经理:信达澳洲基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告提交日期:2016年4月21日

1个重要提示

董事会和基金管理人董事保证本报告所载信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据基金合同的约定，于2016年4月20日对本报告中的财务指标、净值表现和组合报告进行了审核，确保审核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基金管理人承诺本着诚实、信用、勤勉的原则管理和使用基金资产，但不保证基金会获得一定的利润。

该基金过去的业绩并不代表其未来的业绩。投资是有风险的，所以投资者在做出投资决定之前应该仔细阅读招股说明书。

本报告中的财务信息未经审计。

报告期为2016年1月1日至2016年3月31日。

2基金产品概述

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3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

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注:1 .上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的全部费用(如开放式基金的认购、认购和赎回费用等)。)，计入费用后的实际收入水平低于所列数字。

2.当期已实现收入是指扣除相关费用后的基金利息收入、投资收入和其他收入(不包括公允价值变动收入)的余额，当期利润是当期已实现收入加上当期公允价值变动收入。

3.2基金净值的表现

3.2.1报告期基金份额的净增长率及其与同期业绩基准收益率的比较

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3.2.2基金合同生效以来基金累计净增长率变化与同期业绩基准收益率变化的比较

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注:1 .基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为80%-95%，与基金界定的转型创新主题相关的股票资产占非现金基金资产的比例不低于80%；债券(包括中小企业的私人债务、可转换债券等))资产、现金、货币市场工具、股指期货及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具占基金资产的5%-20%；在每个交易日结束时，扣除股指期货合约所需的交易保证金后，基金留存现金或政府债券在一年到期日内投资的比例不得低于基金净资产值的5%；认股权证的投资比例不得超过基金净资产值的3%；资产支持证券的投资比例不得超过基金净资产值的20%。

2.从2015年4月15日至报告期末，本基金的基金合同生效日期不足一年。根据基金合同和招股说明书的约定，基金将在基金合同生效之日起6个月内开始开仓期，开仓期结束时基金的投资比例将满足基金合同的相关约定。

4管理员报告

4.1基金经理(或基金经理组)介绍

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注:1 .基金经理的任命日期和离职日期由公司决定。

2.证券业的含义符合《行业协会从业人员资格管理办法》的有关规定。

4.2经理对报告期内基金运作合规性和可信赖性的说明

报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开发行证券投资基金运作管理办法》、《基金合同》等相关法律法规及监管部门的相关规定，按照诚实、信用、勤勉、安全、高效的原则管理和使用基金资产。在严格控制投资风险的基础上，他为基金持有人寻求最大利益，没有做出任何损害基金持有人利益的行为。

4.3公平贸易的特殊说明

4.3.1公平贸易制度的实施

基金管理人建立了投资决策和交易的内部控制制度，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，维护投资者利益。基金管理人建立了严格的公平交易机制，确保不同基金买卖相同证券时，交易量按照比例分配原则在基金间公平分配。报告期内，本公司分析了本公司管理的不同投资组合的整体收益率差异以及不同投资类别(股票和债券)的收益率差异。本文采用数据统计相结合的方法，重点考察价格差异产生的原因，分析了公司连续四个季度同一方向、不同时间窗(日内、3日内、5日内)管理的不同投资组合的价格差异，并对以公司名义进行的交易，如在一级市场购买部分债券、购买非公开发行股票等进行了审查和监控，未发现公司管理的投资组合存在违反公平交易原则的情况。

4.3.2异常交易行为的特殊解释

报告期内，未发现基金的异常交易行为。报告期内，本公司管理的投资组合在交易所公开竞价当日没有反向交易。

4.4报告期基金投资策略及运作分析

自年初以来，基金的头寸一直偏高，因此在股市下跌中出现了较大的净亏损。二月中旬，市场略有反弹，然后股市继续暴跌。该基金没有及时减少头寸，也没有从反弹中保持收益。在行业配置方面，年初，基金配置了更多的媒体股，而媒体板块大幅下跌，造成了净值的一定损失。自3月份以来，新能源汽车的配置逐步增加，并取得了一定的成效。在本报告所述期间结束时，基金持有的行业包括:新能源、电子和媒体。

在经历了股市的其他波动之后，市场自3月份以来已经稳定并反弹，一些基本面良好的股票已经取得了一定的收益。他们对第二季度的市场并不悲观，认为仍有空在运营。基金后续行动的基本思路是结合行业和公司的基本面，从个股入手，寻找高质量的成长型股票。

4.5报告期内基金的业绩

截至报告期末，该基金的股份净值为0.590元，累计股份净值为0.590元。报告期内，股份净增长率为-25.88%，同期业绩基准收益率为-11.43%。

4.6报告期内基金持有人数量或基金净资产值的预警说明

没有。

5投资组合报告

5.1报告期末的基金组合

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5.2报告期末按行业分类的股票组合

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5.3按公允价值占基金报告期末净资产值的比例排序的前十名股票投资明细

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5.4报告期末按债券品种分类的债券组合

注:截至报告期末，基金未持有债券。

5.5按公允价值占报告期末基金净资产值的比例排序的前五名债券投资明细

注:截至报告期末，基金未持有债券。

5.6按公允价值占基金期末净资产值的比例排序的前十名资产支持证券投资明细

注:截至报告期末，基金未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值的比例排序的前五名贵金属投资明细

注:在报告期结束时，基金没有持有贵金属。

5.8按照公允价值占基金报告期末净资产值的比例排序的前五名权证的投资明细

注:本基金于报告期末并无持有认股权证。

5.9报告期末基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末基金投资的股指期货头寸及损益明细

注:截至报告期末，本基金未持有股指期货。

5.9.2基金投资股指期货的投资政策

注:本基金未参与投资股指期货。

5.10报告期末基金投资国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

注:本基金未参与国债期货投资。

5.10.2报告期末基金投资国债期货的头寸及损益明细

注:截至报告期末，本基金未持有国债期货。

5.10.3本期国债期货投资评估

注:本基金未参与国债期货投资。

5.11投资组合报告的注释

5.11.1报告期内，基金投资前十名证券的发行人受到监管机构调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责和处罚，并说明相关投资决策程序。

2015年7月16日，江西省证券监督管理局发布《关于南昌市抚河北路东兴证券(601198)腾王阁证券营业部采取纠正措施的决定》，指出该营业部2010年8月至2015年4月在江西省上饶市余干县利用固定场所非法经营证券业务。鉴于问题的严重性，业务部门采取措施主动整改，未造成严重后果，但上述行为反映了业务部门的内部控制。

根据公司公告，公司认真追究了相关人员的责任，督促销售部加强内部管理，并对上述问题进行了整改。经过仔细分析，基金经理认为该处罚不会对公司的经营和价值产生重大影响。

2015年6月23日，北京证监局发布《关于责令东兴证券有限责任公司采取定期报告监管措施的决定》(601198)。2015年5月29日，公司部分证券集中交易系统运行异常，导致公司部分客户未能及时登录交易。公司未及时向北京证监局报告信息安全事件，但采取了责令定期报告的监管措施。要求公司于2015年6月15日至12月15日每隔15天向北京证监局提交一份信息系统运行情况的书面报告。

根据基金经理的分析，公司表示今后将重视信息系统安全建设，并根据监管部门的要求进一步梳理内部系统及相关流程，认真整改，完成定期报告提交要求。公司的证券集中交易系统已经恢复正常，客户可以正常登录交易，此事已经得到妥善解决。经过仔细分析，基金经理认为该处罚不会对公司的经营和价值产生重大影响。

本报告期内，除东兴证券(601198)外，基金投资的其他十大证券的发行人均未受到监管机构的调查，也未在报告编制日前一年内受到公开谴责或处罚。

5.11.2在基金投资的前十只股票中，没有投资超过基金合同规定的备选股票池的情况。

5.11.3其他资产的构成

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5.11.4报告期末转换期持有的可转换债券明细

注:在报告期末的转换期内，基金未持有可转换债券。

5.11.5报告期末十大股票限制流通情况说明

注:截至报告期末，基金前十只股票无流通限制。

5.11.6投资组合报告注释中的其他书面描述

由于四舍五入，子项目和总项目之间可能会有尾差。

6开放式基金份额变化

单位:份

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7基金管理人使用固有资金投资基金

7.1基金管理人所持基金份额的变化

注:报告期内，基金管理人未使用固有资金投资基金。

7.2基金管理人使用固有资金投资于基金的交易明细

注:报告期内，基金管理人未使用固有资金投资基金。

8 .影响投资者决策的其他重要信息

没有。

9参考文件目录

9.1参考文件目录

1、中国证监会批准的筹资文件；

2.信达澳洲银行转型创新股权证券投资基金基金合同；

3.《信达澳洲银行转型创新股票型证券投资基金托管协议》；

4.法律意见；

5.基金管理人业务资格和营业执照的批准；

6.基金托管人的批准文件和营业执照；

7.报告期内公开披露的净资产值、基金份额净值等临时公告。

9.2存储位置

参考文件应存放在基金经理和/或基金托管人的住所。

9.3访问方法

投资者可在基金经理和/或基金托管人的办公室、营业场所和网站免费查阅这些文件，以备将来参考。在支付生产成本后，投资者可以在合理的时间内获得文件的副本或复印件以备将来参考。