2月期权到期日临近 宜提前布局新合约

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受目标50etf下跌的影响，大多数50etf看涨期权昨日下跌，而看跌期权则上下波动。在固定价值期权方面，二月固定价值认购合约“50etf购买2000年2月”收于0.0310元，下跌0.0047元，跌幅13.17%；2月平均看跌期权合约“50etf卖出2000年2月”收于0.0307元，下跌0.0003元，跌幅0.97%。

在交易方面，周四期权交易数量略有增加，每日交易170，320笔，比上一交易日增加2，164笔。其中，卖出了98，304份看涨期权和72，016份看跌期权。期权交易量的卖出认购比率为0.73，而前一交易日为0.86。在头寸方面，期权头寸减少。未平仓期权总数下降0.65%，至592，823。体积/位置比为28.73%。

在波动性方面，截至收盘，2月平均认购合约“50etf买入2000年2月”的隐含波动性为22.16%；二月份平均看跌期权合约“50etf卖出2000年2月”的隐含波动率为32.76%。

至于市场前景，光大期货期权部的张毅表示，由于下周三(2月24日)是二月期权的最后一个交易日、行权日和到期日，如果你在战略投资组合中持有二月期权合约，建议在下周一或周二平仓并离场，并制定交易计划，适当时考虑在三月期权上开仓。