建信沪深300指数证券投资基金(LOF)2016第二季度报告

本篇文章3379字，读完约8分钟

基金经理:建新基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告提交日期:2016年7月21日

1个重要提示

董事会和基金管理人董事保证本报告所载信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据基金合同的规定，于2016年7月19日对本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告进行了审核，确保审核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基金管理人承诺本着诚实、信用、勤勉的原则管理和使用基金资产，但不保证基金会获得一定的利润。

该基金过去的业绩并不代表其未来的业绩。投资是有风险的，所以投资者在做出投资决定之前应该仔细阅读招股说明书。

本报告中的财务信息未经审计。

报告期为2016年4月1日至6月30日。

2基金产品概述

■

3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

■

注:1 .本期已实现收入是指基金扣除相关费用后的利息收入、投资收入和其他收入(不包括公允价值变动损益)的余额。当期利润是当期已实现收入加上当期公允价值变动损益。

2.基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的全部费用，计入费用后的实际收入水平低于所列数字。

3.2基金净值的表现

3.2.1报告期基金份额的净增长率及其与同期业绩基准收益率的比较

■

3.2.2基金合同生效以来基金累计净增长率变化与同期业绩基准收益率变化的比较

■

注:报告期内，基金投资组合比例符合基金合同要求。

4管理员报告

4.1基金经理(或基金经理组)介绍

■

4.2经理对报告期内基金运作合规性和可信赖性的说明

报告期内，基金管理人没有任何损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人努力为基金份额持有人谋利益，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等相关法律法规以及《中国建设银行沪深300指数证券投资基金(lof)基金合同》的规定。

4.3公平贸易的特殊说明

4.3.1公平贸易制度的实施

为公平对待投资者，保护投资者利益，避免不公平关联交易、利益转移等违法行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》，制定并修订了《公平交易管理办法》和《异常交易管理办法》。 和《基金管理公司特定客户资产管理业务试行办法》以及公司内部系统。公平交易模块设置在公司使用的交易系统中。 一旦不同的基金同时买卖相同的证券，系统自动切换到公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同的投资组合。严禁直接或通过第三方交易安排在不同投资组合之间转移利益。

4.3.2异常交易行为的特殊解释

报告期内，未发生当日反向交易较少的单边交易量超过当日证券交易量5%的情况。报告期内，未发现基金的异常交易行为。

4.4报告期基金投资策略及运作分析

报告期内，根据基金合同，基金采用指数被动复制策略，将年化跟踪误差和日平均跟踪偏差控制在基金合同约定的范围内。

在报告期内，工行和建行在标的指数中的两只股票被限定为不能投资，不得不寻找其他股票进行替代，这是资金跟踪误差的主要来源之一。在定量分析研究的基础上，基金经理制定并实施了相应的替代策略，并根据市场情况不断优化调整替代方案，最大限度地减少跟踪误差和偏差。

报告期内，基金赎回、成分股分红等因素对跟踪误差和偏差也有一定影响。基金经理在日常管理中选择适当的策略，尽力克服这些不利影响。

报告期末，沪深300指数成份股调整。在此期间，基金积极应对并很好地控制了基金组合的跟踪误差。

4.5报告期内基金的业绩

报告期内，基金净增长率为-1.24%，波动性为1.00%，业绩基准收益率为-1.88%，波动性为0.96%。

5投资组合报告

5.1报告期末的基金组合

■

5.2报告期末按行业分类的股票组合

5.2.1报告期末，指数投资按行业划分为国内股票投资组合

■

注:以上行业分类基于中国证监会2016年6月30日的行业分类标准。

5.2.2报告期末，积极投资按行业分类的境内股票组合

■

注:以上行业分类基于中国证监会2016年6月30日的行业分类标准。

5.2.3报告期末按行业划分的沪港通投资组合

报告期内，本基金未投资沪港通。

5.3按公允价值占基金报告期末净资产值的比例排序的前十名股票投资明细

5.3.1报告期末，指数投资的前十名股票投资明细按基金公允价值占净资产价值的比例排序

■

5.3.2报告期末，前五名股票的投资明细按照公允价值占基金净资产值的比例排序

■

5.4报告期末按债券品种分类的债券组合

■

5.5按公允价值占报告期末基金净资产值的比例排序的前五名债券投资明细

■

5.6按公允价值占基金期末净资产值的比例排序的前十名资产支持证券投资明细

截至报告期末，基金没有持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值的比例排序的前五名贵金属投资明细

在本报告所述期间结束时，基金没有持有贵金属。

5.8按照公允价值占基金报告期末净资产值的比例排序的前五名权证的投资明细

在报告期结束时，基金没有持有认股权证。

5.9报告期末基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末基金投资的股指期货头寸及损益明细

在本报告所述期间结束时，基金没有投资股指期货。

5.9.2基金投资股指期货的投资政策

在本报告所述期间结束时，基金没有投资股指期货。

5.10报告期末基金投资国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

在本报告所述期间，基金没有投资国债期货。

5.10.2报告期末基金投资国债期货的头寸及损益明细

在本报告所述期间结束时，基金没有投资国债期货。

5.10.3本期国债期货投资评估

在本报告所述期间，基金没有投资国债期货。

5.11投资组合报告的注释

5.11.1

在报告期末公允价值占基金净资产值的前十名证券发行人中，中国农业银行股份有限公司(601288)于2016年1月23日宣布，中国农业银行北京分行票据购买及转售业务发生重大风险事件，经核实风险金额为39.15亿元。中信证券股份有限公司(600030)于2015年1月19日发布公告:2015年1月16日收盘后，中国证监会在例行新闻发布会上向证券公司通报融资融券业务检查情况，提及由于融资融券合同到期延期问题，公司等三家证券公司采取行政监管措施，暂停融资融券客户新开立的信用账户三个月。2015年1月16日17: 00左右，我公司通过网上举报获知上述处罚。2015年11月27日，中信证券收到中国证监会立案调查的通知。本次调查的范围是该公司涉嫌违反《证券公司监督管理条例》第八十四条“未按规定与客户签订业务合同”。

5.11.2

基金投资的前十只股票未超出基金合同规定的投资范围。

5.11.3其他资产的构成

■

5.11.4报告期末转换期持有的可转换债券明细

■

5.11.5报告期末十大股票限制流通情况说明

报告期末指数投资前十名股票限制流通的5.11.5.1解释

■

5.11.5.2对报告期末积极投资的前五名股票限制流通的说明

■

6开放式基金份额变化

单位:份

■

注:上述总认购份额包括转换成股份，总赎回份额包括转换出股份。

7基金管理人使用固有资金投资基金

7.1基金管理人所持基金份额的变化

在本报告所述期间，基金经理没有持有基金。

7.2基金管理人使用固有资金投资于基金的交易明细

在本报告所述期间，没有管理人员使用固有资金投资基金的案例。

8供将来参考的文件目录

8.1参考文件目录

1.中国证券监督管理委员会批准设立中国建设银行沪深300指数证券投资基金的文件；

2.建新沪深300指数证券投资基金(LOF)基金合同；

3.建新沪深300指数证券投资基金(LOF)招募说明书；

4.建新沪深300指数证券投资基金托管协议(LOF)；

5.基金管理人的业务资格核准和营业执照；

6.基金托管人业务资格和营业执照的批准；

7.报告期内基金管理人在指定报刊上披露的所有公告。

8.2存储位置

在基金经理或基金托管人处。

8.3访问方法

投资者可以在营业时间免费查看。您也可以在支付费用后的合理时间内获得上述文件的副本。

建新基金管理有限公司

2016年7月21日