中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2016第一季度报告

本篇文章3019字，读完约8分钟

基金经理:中欧基金管理有限公司

基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告于2016年4月21日提交

1个重要提示

■

2基金产品概述

■

3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

■

注:1 .当期已实现收入是指扣除相关费用后的基金利息收入、投资收入和其他收入(不包括公允价值变动收入)的余额，当期利润是当期已实现收入加上当期公允价值变动收入。

2.基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的全部费用，计入费用后的实际收入水平低于所列数字。

3.2基金净值的表现

3.2.1报告期基金份额的净增长率及其与同期业绩基准收益率的比较

中欧工业增长组合

■

中欧工业增长组合

■

3.2.2基金合同生效以来基金累计净增长率变化与同期业绩基准收益率变化的比较

中欧产业成长混合证券投资基金

累计净股价增长率与业绩基准收益率历史趋势对比图

(2015年1月30日-2016年3月31日)

■

注:基金合同生效日期为2015年1月30日，距基金合同生效日期至报告期末不足一年。根据基金合同，基金将从基金合同生效之日起六个月内开始持仓。开仓期末，基金资产配置比例达到基金合同要求。

中欧产业成长混合证券投资基金

累计净股价增长率与业绩基准收益率历史趋势对比图

(2015年1月30日-2016年3月31日)

■

注:自2015年10月8日起，基金增加了其E类份额。图示日期为2015年10月12日至2016年3月31日。

4管理员报告

4.1基金经理(或基金经理组)介绍

■

注:1 .任命日期和离职日期一般指公司做出决定的日期；基金管理人自基金合同生效之日起就职的，其任职日期为基金合同生效之日。

2.证券业的含义符合《证券业从业人员资格管理办法》的有关规定。

4.2经理对报告期内基金运作合规性和可信赖性的说明

报告期内，基金管理人严格遵循《证券投资基金法》及其实施细则、基金合同等相关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、赢得市场和社会信任的原则管理和使用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内，基金投资管理符合相关法律法规和基金合同的规定，不存在违反法律法规、不履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的情况。

4.3公平贸易的特殊说明

4.3.1公平贸易制度的实施

报告期内，基金管理人严格遵循《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关内部制度，通过系统化和手工化的方式，严格控制交易各个环节的公平执行，未发现不同投资组合之间的不公平交易。

4.3.2异常交易行为的特殊解释

报告期内，基金管理人管理的所有投资组合不存在参与交易所公开竞价当日反向交易较少的单边交易量超过当日证券交易量5%的情况，不存在其他可能导致不公平交易和利益转移的异常交易行为。

4.4报告期内基金的投资策略和运营分析

报告期内，上证综指下跌15.1%，深证综指下跌17.5%，创业板指数下跌17.5%。市场指数总体上进行了调整，每个指数区间的收益率没有显著差异。该基金的主要策略是在防范系统性风险的基础上，逐步寻求相对确定性的机会。就具体业务而言，基金在赛季初的头寸一直维持在较低水平；2月，头寸结构调整，低估值行业减少，消费类股和成长股配置权重增加；自3月中旬以来，头寸逐步增加到更高的头寸水平，配置重点仍在消费和增长方向。

4.5报告期内基金的业绩

报告期内，基金a股净增长率为-11.59%，同期业绩基准收益率为-10.13%，基金E类股净增长率为-11.62%，同期业绩基准收益率为-10.13%。

4.6报告期内基金持有人数量或基金净资产值的预警说明

报告期内，连续20个工作日未发生基金份额持有人少于200人或基金资产净值少于5000万元的情况。

5投资组合报告

5.1报告期末的基金组合

■

5.2报告期末按行业分类的股票组合

5.2.1报告期末按行业分类的国内股票组合

■

5.2.2报告期末按行业划分的沪港通投资组合

截至报告期末，本基金未持有沪港通投资股票。

5.3按公允价值占基金报告期末净资产值的比例排序的前十名股票投资明细

■

5.4报告期末按债券品种分类的债券组合

在本报告所述期间结束时，基金没有持有债券。

5.5按公允价值占报告期末基金净资产值的比例排序的前五名债券投资明细

注:截至报告期末，基金未持有债券。

5.6按公允价值占基金期末净资产值的比例排序的前十名资产支持证券投资明细

截至报告期末，基金没有持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值的比例排序的前五名贵金属投资明细

在本报告所述期间结束时，基金没有持有贵金属。

5.8按照公允价值占基金报告期末净资产值的比例排序的前五名权证的投资明细

在报告期结束时，基金没有持有认股权证。

5.9报告期末基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末基金投资的股指期货头寸及损益明细

该基金没有投资于股指期货。

5.9.2基金投资股指期货的投资政策

根据风险管理原则，基金将主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。基金力求利用股指期货的杠杆作用，降低频繁调整股票头寸的交易成本。

5.10报告期末基金投资国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

国债期货不属于基金的投资范围，因此本项目不适用。

5.10.2报告期末基金投资国债期货的头寸及损益明细

国债期货不属于基金的投资范围，因此本项目不适用。

5.10.3本期国债期货投资评估

国债期货不属于基金的投资范围，因此本项目不适用。

5.11投资组合报告的注释

5.11.1本报告期内，基金投资前十名证券的发行人未受到监管机构的调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责和处罚。

5.11.2在基金投资的前十只股票中，除了基金合同规定的备选股票池外，没有其他股票投资。

5.11.3其他资产的构成

■

5.11.4报告期末转换期持有的可转换债券明细

在报告期结束时，基金在转换期内没有持有可转换债券。

5.11.5报告期末十大股票限制流通情况说明

■

5.11.6投资组合报告注释中的其他书面描述

在本报告中，由于四舍五入，投资组合报告中市场价值与总资产或净资产比率的子项目之和与总额之间可能存在尾差。

6开放式基金份额变化

单位:份

■

注:总认购份额包括股息再投资和转换成股份，总赎回份额包括转换出股份。

7基金管理人使用固有资金投资基金

7.1基金管理人所持基金份额的变化

单位:份

■

7.2基金管理人使用固有资金投资于基金的交易明细

报告期内，基金管理人未购买、赎回或买卖基金。

8供将来参考的文件目录

8.1参考文件目录

1.中欧产业成长混合证券投资基金相关批准文件

2.中欧行业成长混合证券投资基金合同

3.中欧产业成长混合证券投资基金托管协议

4.中欧产业成长混合证券投资基金招募说明书

5.基金管理人的业务资格核准和营业执照

6.报告期内在中国证监会指定的报纸上公开披露的公告

8.2存储位置

基金管理人和基金托管人的办公场所。

8.3访问方法

投资者可以登录基金经理网站(www.zofund)，也可以在营业时间免费访问基金经理和基金托管人办公室。

投资者如对本报告有任何疑问，可咨询基金经理中欧基金管理有限公司:

客户服务中心电话:021-68609700，400-700-9700

中欧基金管理有限公司

2016年4月21日