鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金2016第一季度报告

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基金经理:鹏华基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告提交日期:2016年4月20日

1个重要提示

董事会和基金管理人董事保证本报告所载信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司按照基金合同的规定，于2016年4月15日对本报告中的财务指标、净值表现和组合报告进行了审核，确保审核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基金管理人承诺本着诚实、信用、勤勉的原则管理和使用基金资产，但不保证基金会获得一定的利润。

该基金过去的业绩并不代表其未来的业绩。投资是有风险的，所以投资者在做出投资决定之前应该仔细阅读招股说明书。

本报告中的财务信息未经审计。

报告期为2016年1月1日至2016年3月31日。

2基金产品概述

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3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

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注:1 .本期已实现收入是指基金扣除相关费用后的利息收入、投资收入和其他收入(不包括公允价值变动收入)的余额。当期利润为当期已实现收入加上当期公允价值变动收入；

2.基金的业绩指标不包括所有费用(如开放式基金的申购和赎回费、基金转换费等)。)持有人的认购或营运基金，而扣除开支后的实际收入水平低于所列数字。

3.2基金净值的表现

3.2.1报告期基金份额的净增长率及其与同期业绩基准收益率的比较

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注:业绩基准=沪深a股资源行业指数收益率×95%+银行存款利率(税后)× 5%

3.2.2基金合同生效以来基金份额累计净增长率的变化及其与同期业绩基准收益率变化的比较

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注:1 .本基金的基金合同于2012年9月27日生效。

2.截至开仓期末，基金的投资比例已达到基金合同规定的比例。

4管理员报告

4.1基金经理(或基金经理组)介绍

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注:1 .任命日期和离职日期是指公司做出决定后的正式公告日期；作为新设立基金的基金管理人，聘任日期为基金合同生效日期。

2.证券业的含义符合行业协会《从业人员资格管理办法》的有关规定。

4.2经理对报告期内基金运作合规性和可信赖性的说明

报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的相关规定和基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运营基金资产，在严格控制风险的基础上为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内，基金运作合规，未发生违反基金合同或损害基金份额持有人利益的情况。

4.3公平贸易的特殊说明

4.3.1公平贸易制度的实施

报告期内，基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易和分配中得到公平对待。

4.3.2异常交易行为的特殊解释

报告期内，本基金未发生违反法律法规、造成基金财产损失的异常交易行为。报告期内，未发生当日反向交易较少的单边交易量超过当日证券交易量5%的情况。

4.4报告期基金投资策略及运作分析

2016年第一季度，整个a股市场先降后升，季度末呈现波动上升态势。本基金坚持指数基金的投资策略，力求在处理申购和赎回的基础上跟踪指数收益，将基金跟踪误差控制在合理范围内。

2016年第一季度，市场波动仍然很大，对基金的管理和运营产生了一定的影响。面对这种情况，我们进行了周密的管理，很好地实现了跟踪误差控制目标。

4.5报告期内基金的业绩

报告期末，基金份额净值为1.061元，累计净值为0.740元，资源甲净值为1.011元，资源乙净值为1.111元。报告期内，基金份额净增长率为-7.65%。

报告期内，基金日平均跟踪偏差绝对值为0.002%，年化跟踪误差为1.930%，实现了跟踪目标。

对于基金而言，这一期间跟踪误差的主要来源有两个:一是基金申购和赎回的现金流量导致实际头寸与基金基准之间的差异；第二，目前基金份额净值的计算精度(基金份额净值的计算保留到小数点后三位，第四位四舍五入)导致的跟踪误差是这一时期跟踪误差的主要来源之一。

4.6报告期内基金持有人数量或基金净资产值的预警说明

没有。

5投资组合报告

5.1报告期末的基金组合

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5.2报告期末按行业分类的股票组合

5.2.1报告期末，指数投资按行业划分为国内股票投资组合

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5.2.2报告期末，积极投资按行业分类的境内股票组合

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5.3报告期末，股票投资明细按照公允价值占基金净资产值的比例进行排序

5.3.1报告期末，指数投资的前十名股票投资明细按基金公允价值占净资产价值的比例排序

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5.3.2报告期末，前五名股票的投资明细按照公允价值占基金净资产值的比例排序

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5.4报告期末按债券品种分类的债券组合

注:截至报告期末，基金未持有债券。

5.5按公允价值占报告期末基金净资产值的比例排序的前五名债券投资明细

注:截至报告期末，基金未持有债券。

5.6按公允价值占基金期末净资产值的比例排序的前十名资产支持证券投资明细

注:截至报告期末，基金未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值的比例排序的前五名贵金属投资明细

注:在报告期结束时，基金没有持有贵金属。

5.8按照公允价值占基金报告期末净资产值的比例排序的前五名权证的投资明细

注:本基金于报告期末并无持有认股权证。

5.9报告期末基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末基金投资的股指期货头寸及损益明细

注:本基金的基金合同投资范围不包括股指期货投资。

5.9.2基金投资股指期货的投资政策

本基金的基金合同投资范围不包括股指期货投资。

5.10报告期末基金投资国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金的基金合同投资范围不包括国债期货投资。

5.10.2报告期末基金投资国债期货的头寸及损益明细

注:本基金的基金合同投资范围不包括国债期货投资。

5.10.3本期国债期货投资评估

本基金的基金合同投资范围不包括国债期货投资。

5.11投资组合报告的注释

5.11.1

本基金投资的十大证券之一的鹏欣环球资源有限公司(以下简称“鹏欣资源”)于2015年12月2日收到中国证监会上海监管局(以下简称“上海证监局”)的《关于对鹏欣环球资源有限公司采取责令改正措施的决定》(胡铮丁健[2015]82号，以下简称“责令改正决定”)。鹏欣资源收到上海证监局的《责令改正决定》后，将该文件转发给控股股东、董事、监事和监事针对决定中指出的问题，研究了《企业会计准则》和《上市公司信息披露管理办法》，对相关法律法规逐一进行了全面梳理和分析，并结合公司实际情况，制定了《中国证监会上海监管局关于对公司采取纠正措施的鹏欣资源决定》

以上股票投资决策程序说明:本基金为指数基金。为了更好地跟踪基础指数，控制跟踪误差，按照指数成分股的权重分配证券投资，符合指数基金的管理规定。证券投资实行严格的内部投资决策程序，符合法律法规和公司制度的规定。

在基金投资的十大证券中，没有其他证券的发行人受到监管机构的调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责和处罚。

5.11.2

基金投资的前十只股票没有超过基金合同规定的备选股票组合。

5.11.3其他资产的构成

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5.11.4报告期末转换期持有的可转换债券明细

注:在报告期末的转换期内，基金未持有可转换债券。

5.11.5报告期末限制股票流通的说明

报告期末5.11.5.1投资十大股票流通限制说明

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报告期末5.11.5.2积极投资的前五只股票的流通限制说明

注:截至报告期末，基金积极投资的前五只股票之间没有流通限制。

5.11.6投资组合报告注释中的其他书面描述

由于四舍五入，投资组合报告中的数字子项目和项目总数之间可能存在尾部差异。

6开放式基金份额变化

单位:份

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注:分割变动份额为基金三级股份之间的成对转换份额。

7基金管理人使用固有资金投资基金

7.1基金管理人所持基金份额的变化

注:截至报告期末，基金管理人未持有基金份额。

7.2基金管理人使用固有资金投资于基金的交易明细

注:报告期内，基金管理人未购买、赎回或买卖基金份额。

8 .影响投资者决策的其他重要信息

8.1鹏华资产管理(深圳)有限公司及其产品持有鹏华资源分级证券投资基金

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9参考文件目录

9.1参考文件目录

(1)鹏华沪深a股资源行业指数分级证券投资基金基金合同；

(2)《鹏华沪深a股资源行业指数分级证券投资基金托管协议》；

(3)鹏华沪深a股资源行业指数分级证券投资基金2016年第一季度报告(原件)。

9.2存储位置

深圳市福田区华福三路168号深圳国际商会中心43楼鹏华基金管理有限公司

北京市西城区复兴门内街55号中国工商银行股份有限公司

9.3访问方法

投资者可以在基金经理的营业时间内免费查阅，也可以自费购买副本，或者通过基金经理的网站(http://www.phfund)查阅。

投资者如对本报告有任何疑问，可咨询基金经理鹏华基金管理有限公司。公司开通了客户服务系统，电话号码是4006788999。

鹏华基金管理有限公司

2016年4月20日