鹏华精选成长混合型证券投资基金2016第一季度报告

本篇文章3728字，读完约9分钟

基金经理:鹏华基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告提交日期:2016年4月20日

1个重要提示

董事会和基金管理人董事保证本报告所载信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据基金合同的约定，于2016年4月15日对本报告中的财务指标、净值表现和组合报告进行了审核，确保审核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基金管理人承诺本着诚实、信用、勤勉的原则管理和使用基金资产，但不保证基金会获得一定的利润。

该基金过去的业绩并不代表其未来的业绩。投资是有风险的，所以投资者在做出投资决定之前应该仔细阅读招股说明书。

本报告中的财务信息未经审计。

报告期为2016年1月1日至2016年3月31日。

2基金产品概述

■

3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

■

注:1 .当期已实现收入是指扣除相关费用后的基金利息收入、投资收入和其他收入(不包括公允价值变动收入)的余额，当期利润是当期已实现收入加上当期公允价值变动收入。

2.基金的业绩指标不包括所有费用(如开放式基金的申购和赎回费、基金转换费等)。)持有人的认购或营运基金，而扣除开支后的实际收入水平低于所列数字。

3.2基金净值的表现

3.2.1报告期基金份额的净增长率及其与同期业绩基准收益率的比较

■

注:业绩基准=沪深300指数收益率×80%+沪深300综合债券指数收益率×20%。

3.2.2基金合同生效以来基金累计净增长率变化与同期业绩基准收益率变化的比较

■

注:1 .本基金的基金合同于2009年9月9日生效；

2.截至开仓期末，基金的投资比例已达到基金合同规定的比例。

4管理员报告

4.1基金经理(或基金经理组)介绍

■

注:1 .任命日期和离职日期是指公司做出决定后的正式公告日期；作为新设立基金的基金管理人，聘任日期为基金合同生效日期。

2.证券业的含义符合行业协会《从业人员资格管理办法》的有关规定。

4.2经理对报告期内基金运作合规性和可信赖性的说明

报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的相关规定和基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运营基金资产，在严格控制风险的基础上为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内，基金运作合规，未发生违反基金合同或损害基金份额持有人利益的情况。

4.3公平贸易的特殊说明

4.3.1公平贸易制度的实施

报告期内，基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易和分配中得到公平对待。

4.3.2异常交易行为的特殊解释

报告期内，本基金未发生违反法律法规、造成基金财产损失的异常交易行为。报告期内，未发生当日反向交易较少的单边交易量超过当日证券交易量5%的情况。

4.4报告期基金投资策略及运作分析

一季度，由于宏观经济的持续波动和前期的大幅反弹，a股市场经历了大幅下跌，也受到了导火索的影响。

在行业层面，由于经济增长的稳定和房地产销售的繁荣，周期性行业迎来了久违的上涨。新兴产业仍然是热点，智能汽车和其他行业代表着未来的方向。

第一季度，基金妥善控制了头寸，有效控制了下跌期间的风险。与此同时，我们也在积极寻找机会，积极研究代表未来方向的许多行业，做出一些布局，等待更好的时机来加强配置。

4.5报告期内基金的业绩

报告期内，基金的净增长率为-16.11%，而上证综指、深证综指和沪深300指数分别下跌15.12%、17.45%和13.75%。

4.6报告期内基金持有人数量或基金净资产值的预警说明

注:无

5投资组合报告

5.1报告期末的基金组合

■

5.2报告期末按行业分类的股票组合

■

5.3按公允价值占基金报告期末净资产值的比例排序的前十名股票投资明细

■

5.4报告期末按债券品种分类的债券组合

注:截至报告期末，基金未持有债券。

5.5按公允价值占报告期末基金净资产值的比例排序的前五名债券投资明细

注:截至报告期末，基金未持有债券。

5.6按公允价值占基金期末净资产值的比例排序的前十名资产支持证券投资明细

注:截至报告期末，基金未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值的比例排序的前五名贵金属投资明细

注:在报告期结束时，基金没有持有贵金属。

5.8按照公允价值占基金报告期末净资产值的比例排序的前五名权证的投资明细

注:本基金于报告期末并无持有认股权证。

5.9报告期末基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末基金投资的股指期货头寸及损益明细

注:本基金的基金合同投资范围不包括股指期货投资。

5.9.2基金投资股指期货的投资政策

注:本基金的基金合同投资范围不包括股指期货投资。

5.10报告期末基金投资国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

注:本基金的基金合同投资范围不包括国债期货投资。

5.10.2报告期末基金投资国债期货的头寸及损益明细

注:本基金的基金合同投资范围不包括国债期货投资。

5.10.3本期国债期货投资评估

注:本基金的基金合同投资范围不包括国债期货投资。

5.11投资组合报告的注释

5.11.1

基金投资十大证券之一的华泰证券于2015年8月24日宣布，已收到中国证监会的调查通知。由于公司涉嫌未按要求审查和了解客户身份，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司发起调查。2015年9月12日，由于华泰证券威宁路营业部应上海超星房地产有限公司和杭州恒生网络技术服务有限公司的要求，联合测试了homs系统，以接入华泰证券软件系统，公司发布公告并提前收到了中国证监会的行政处罚通知。系统接入后，在超星地产未使用时，华泰证券没有切断与homs系统的连接端口，也没有对这条专线设置相应的监控。本公司未按照《证券期货经营机构客户交易终端信息管理规定》第六条、第八条、第十三条和《中国证券登记结算有限责任公司证券账户管理规则》第五十条的规定对客户身份信息进行审查和了解，违反了《证券公司监督管理条例》第二十八条第一款的规定，构成《证券公司监督管理条例》第八十四条第(四)项

股票投资决策程序说明:基金经理长期跟踪股票，认为华泰证券是中国最大的证券机构。近年来，公司业务发展迅速，业绩增长迅速。从处罚公告中得知，中国证监会责令华泰证券改正，给予警告，没收违法所得18，235，275.00元，并处罚款54，705，825.00元。然而，在2015年，这一处罚对股票的投资价值没有重大影响。证券投资实行严格的内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度。

基金投资的十大证券之一中信证券于2015年11月26日宣布，已收到中国证监会的调查通知。中国证监会决定对该公司进行调查，因为该公司涉嫌违反《证券公司监督管理条例》的有关规定。经核实，本次调查的范围是该公司涉嫌在融资融券业务中违反《证券公司监督管理条例》第八十四条“未按规定与客户签订业务合同”。

股票投资决策程序说明:基金经理长期跟踪研究股票，认为中信证券是中国顶尖的证券机构。近年来，公司业务发展迅速，业绩增长迅速。本次调查对中信证券的财务状况和经营成果没有实质性影响。这种惩罚对股票的投资价值没有重大影响。证券投资实行严格的内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度。

在基金投资的十大证券中，没有其他证券的发行人受到监管机构的调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责和处罚。

5.11.2

基金投资的前十只股票没有超过基金合同规定的备选股票组合。

5.11.3其他资产的构成

■

5.11.4报告期末转换期持有的可转换债券明细

注:在报告期末的转换期内，基金未持有可转换债券。

5.11.5报告期末十大股票限制流通情况说明

■

5.11.6投资组合报告注释中的其他书面描述

由于四舍五入，投资组合报告中的数字子项目和项目总数之间可能存在尾部差异。

6开放式基金份额变化

单位:份

■

7基金管理人使用固有资金投资基金

7.1基金管理人所持基金份额的变化

注:截至报告期末，基金管理人未持有基金份额。

7.2基金管理人使用固有资金投资于基金的交易明细

注:报告期内，基金管理人未购买、赎回或买卖基金份额。

8供将来参考的文件目录

8.1参考文件目录

(1)鹏华精选成长混合证券投资基金基金合同；

(2)《鹏华精选成长混合证券投资基金信托协议》；

(3)鹏华精选成长混合型证券投资基金2016年第一季度报告(原件)。

8.2存储位置

深圳市福田区华福三路168号深圳国际商会中心43楼鹏华基金管理有限公司。

中国建设银行股份有限公司，北京市西城区市中心大街1号院1号楼。

8.3访问方法

投资者可以在基金经理的营业时间内免费查阅，也可以自费购买副本，或者通过基金经理的网站(http://www.phfund)查阅。

投资者如对本报告有任何疑问，可咨询基金经理鹏华基金管理有限公司。公司开通了客户服务系统，电话号码是4006788999。

鹏华基金管理有限公司

2016年4月20日